Сравнение AOR с FFNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).
AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или FFNOX.
Основные характеристики
| AOR | FFNOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 20.71% | 24.08% |
| Дох-ть за 3 года | 2.97% | 3.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.84% | 9.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.41% | 9.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 17.29 | 12.78 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 7.97% | 10.74% |
| Макс. просадка | -24.44% | -48.68% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между AOR и FFNOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOR и FFNOX
С начала года, AOR показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и FFNOX
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOR c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и FFNOX
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности FFNOX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.46% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 1.85% | 3.83% | 2.04% | 1.87% | 1.59% | 2.25% | 2.25% | 1.86% | 2.09% | 2.50% | 4.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и FFNOX
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и FFNOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и FFNOX
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.25%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.