PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с FFNOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AOR returned 8.40%/yr vs 11.28%/yr for FFNOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.

Доходность

Сравнение доходности AOR и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 8.40% против 11.28% соответственно.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

FFNOX

1 день
0.41%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.58%
6 месяцев
12.27%
1 год
26.43%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		11.58%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%

Correlation

The correlation between AOR and FFNOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.94

The correlation between AOR and FFNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GALAOR с BALFX
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELXFFNOX с FLPSX

Доходность на риск

AOR vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORFFNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.41

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.35

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.12

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

13.59

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AOR и FFNOX

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и FFNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-49.84%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.60%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-14.10%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-26.04%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-29.93%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.70%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.97%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и FFNOX

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.72%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.47%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

8.97%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

11.15%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.76%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

14.57%

-3.90%

Сравнение комиссий AOR и FFNOX

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и FFNOX

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FFNOX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.30%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AOR and FFNOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFNOX has higher volatility (3.47%) compared to AOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs FFNOX's -49.84%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и FFNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор