Сравнение AOR с FFNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).
AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и FFNOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -1.30% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.18% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
FFNOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и FFNOX
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOR vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
AOR
FFNOX
Сравнение AOR c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.85 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.79 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.08 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AOR и FFNOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и FFNOX
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FFNOX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 3.73% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и FFNOX
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и FFNOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -49.84% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -10.38% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -26.04% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -29.93% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -6.25% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -8.75% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.30% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и FFNOX
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.63% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 8.70% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 14.66% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 13.69% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 14.52% | -3.88% |