PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASIX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
8.49%
VASIX
VBIAX

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 3.24% против 7.57% соответственно.


VASIX

С начала года

5.03%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

3.91%

1 год

9.92%

5 лет (среднегодовая)

2.12%

10 лет (среднегодовая)

3.24%

VBIAX

С начала года

14.82%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

8.49%

1 год

18.71%

5 лет (среднегодовая)

7.54%

10 лет (среднегодовая)

7.57%

Основные характеристики


VASIXVBIAX
Коэф-т Шарпа2.072.24
Коэф-т Сортино3.093.03
Коэф-т Омега1.371.42
Коэф-т Кальмара0.951.89
Коэф-т Мартина10.4613.47
Индекс Язвы0.98%1.44%
Дневная вол-ть4.98%8.64%
Макс. просадка-18.17%-35.90%
Текущая просадка-1.84%-1.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VBIAX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VASIX и VBIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.072.24
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.093.03
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.42
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.951.89
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4613.47
VASIX
VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
2.24
VASIX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VBIAX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VBIAX в 2.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.54%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
2.03%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VBIAX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-1.10%
VASIX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
2.60%
VASIX
VBIAX