PortfoliosLab logo
Сравнение VASIX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASIX и VBIAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.44%
380.52%
VASIX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASIX:

1.01

VBIAX:

0.58

Коэф-т Сортино

VASIX:

1.41

VBIAX:

0.89

Коэф-т Омега

VASIX:

1.19

VBIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VASIX:

0.56

VBIAX:

0.53

Коэф-т Мартина

VASIX:

2.70

VBIAX:

2.21

Индекс Язвы

VASIX:

2.00%

VBIAX:

3.21%

Дневная вол-ть

VASIX:

5.35%

VBIAX:

12.26%

Макс. просадка

VASIX:

-19.66%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

VASIX:

-4.43%

VBIAX:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.46% против 7.32% соответственно.


VASIX

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.09%

1 год

5.33%

5 лет

1.37%

10 лет

2.46%

VBIAX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-4.31%

1 год

6.32%

5 лет

8.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VBIAX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASIX: 0.11%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASIX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASIX: 1.01
VBIAX: 0.58
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASIX: 1.41
VBIAX: 0.89
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASIX: 1.19
VBIAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASIX: 0.56
VBIAX: 0.53
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VASIX: 2.70
VBIAX: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.58
VASIX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VBIAX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VBIAX в 4.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.73%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.58%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VBIAX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-8.01%
VASIX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
8.77%
VASIX
VBIAX