Сравнение VASIX с VBAIX
VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 10 years, VASIX returned 3.88%/yr vs 9.92%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. VASIX charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VBAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 9.92% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 3.88%
- Всё время*
- 5.61%
VBAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.92%
- Всё время*
- 7.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VASIX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 3.20% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 8.55% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Correlation
The correlation between VASIX and VBAIX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г. | 0.80 |
The correlation between VASIX and VBAIX shifts across timeframes, from 0.73 (10 years) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VASIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
VASIX
VBAIX
Сравнение VASIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VASIX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.61 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 11.16 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VBAIX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VBAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VASIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -35.82% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -5.84% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -11.57% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -21.52% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -22.77% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.40% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.36% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VBAIX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VASIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.80% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 7.00% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 8.66% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 11.21% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 11.27% | -6.31% |
Сравнение комиссий VASIX и VBAIX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VBAIX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VBAIX в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.12% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.25% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VASIX and VBAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBAIX has higher volatility (2.80%) compared to VASIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, VASIX dropped -18.17% vs VBAIX's -35.82%.
VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VASIX и VBAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор