Сравнение VALIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -10.01% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -29.86% | 6.69% | 33.13% | 26.20% | -2.86% | 23.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VALIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.05% соответственно.
VALIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 10.81%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и VOO
VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VALIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VALIX
VOO
Сравнение VALIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.53 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 7.29 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и VOO
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.70% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и VOO
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -33.99% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.98% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -24.52% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -33.99% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -6.29% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.72% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.52% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и VOO
Текущая волатильность для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.29% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.44% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 18.10% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 16.82% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.99% | +0.79% |