Сравнение VALIX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -10.01% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -29.86% | 6.69% | 33.13% | 26.20% | -2.86% | 23.88% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -2.86% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.98% соответственно.
VALIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 10.81%
ABALX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и ABALX
VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
VALIX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
VALIX
ABALX
Сравнение VALIX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.09 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.00 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 8.51 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и ABALX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и ABALX
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности ABALX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.70% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.54% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и ABALX
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -40.20% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -7.33% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -18.76% | -16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -22.34% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -7.03% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.86% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.73% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и ABALX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.26% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.74% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 11.11% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 10.42% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 10.61% | +8.17% |