PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALIX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с PONAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VALIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALIX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		-10.01%20.76%21.20%34.45%-29.86%6.69%33.13%26.20%-2.86%23.88%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.42%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 10.81% против 4.25% соответственно.

VALIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.23%
1 год
14.18%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.81%

PONAX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.68%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с VALIX:
VALIX с FPURXVALIX с SPYVALIX с GDEVALIX с VOOVALIX с ABALXVALIX с IOEZXVALIX с NWQIX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий VALIX и PONAX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PONAX в 1.02%.

VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.
PONAX
PIMCO Income Fund Class A

Доходность на риск

VALIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг доходности на риск VALIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALIXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.48

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.11

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.76

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

7.07

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALIX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALIXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.48

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.03

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.47

-0.93

Корреляция

Корреляция между VALIX и PONAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и PONAX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности PONAX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		6.70%6.03%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.75%6.86%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.20%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и PONAX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALIXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-13.64%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-3.69%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-13.64%

-21.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-13.64%

-21.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-3.24%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.80%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

0.92%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и PONAX

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALIXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

1.88%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

2.61%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

4.24%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

4.72%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

4.16%

+14.62%