PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VALIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		-10.01%20.76%21.20%34.45%-29.86%6.69%33.13%26.20%-2.86%23.88%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.27% соответственно.

VALIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.23%
1 год
14.18%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.81%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с VALIX:
VALIX с FPURXVALIX с SPYVALIX с GDEVALIX с VOOVALIX с PONAXVALIX с ABALXVALIX с NWQIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с GWPAXIOEZX с FPURXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий VALIX и IOEZX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

VALIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг доходности на риск VALIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.84

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.62

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

6.69

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между VALIX и IOEZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и IOEZX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		6.70%6.03%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.75%6.86%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и IOEZX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-56.15%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.71%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-21.47%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-38.12%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-4.99%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.64%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.84%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и IOEZX

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.25%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

8.69%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.56%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

13.90%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.44%

+2.34%