Сравнение VALIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -10.01% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -29.86% | 6.69% | 33.13% | 26.20% | -2.86% | 23.88% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 5.38% соответственно.
VALIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 10.81%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и NWQIX
VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
VALIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
VALIX
NWQIX
Сравнение VALIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.58 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.49 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.91 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 11.90 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.58 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и NWQIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и NWQIX
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.70% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и NWQIX
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -23.89% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -3.75% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -17.75% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -23.89% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -2.94% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.04% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.92% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и NWQIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 1.50% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 2.76% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 4.41% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 5.64% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 6.31% | +12.47% |