PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALIX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с FPURX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALIX или FPURX.

Корреляция

Корреляция между VALIX и FPURX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VALIX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALIX:

0.86

FPURX:

-0.20

Коэф-т Сортино

VALIX:

1.30

FPURX:

-0.16

Коэф-т Омега

VALIX:

1.17

FPURX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VALIX:

0.91

FPURX:

-0.14

Коэф-т Мартина

VALIX:

3.21

FPURX:

-0.46

Индекс Язвы

VALIX:

4.97%

FPURX:

6.63%

Дневная вол-ть

VALIX:

19.08%

FPURX:

15.62%

Макс. просадка

VALIX:

-35.14%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

VALIX:

-1.72%

FPURX:

-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 9.70% против 3.07% соответственно.

VALIX

С начала года

3.80%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

2.48%

1 год

16.38%

3 года

15.74%

5 лет

9.99%

10 лет

9.70%

FPURX

С начала года

-1.62%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-3.59%

1 год

-3.10%

3 года

3.08%

5 лет

3.03%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

Fidelity Puritan Fund

Сравнение комиссий VALIX и FPURX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALIX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг риск-скорректированной доходности VALIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и FPURX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FPURX в 11.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		0.76%0.79%0.75%0.61%0.02%0.00%0.00%0.07%0.52%0.29%0.69%15.74%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		11.57%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и FPURX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, примерно равная максимальной просадке FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и FPURX

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...