Сравнение VALIX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -10.01% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -29.86% | 6.69% | 33.13% | 26.20% | -2.86% | 23.88% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -3.53% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VALIX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции FPURX немного отстают с 10.27%.
VALIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 10.81%
FPURX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и FPURX
VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
VALIX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
VALIX
FPURX
Сравнение VALIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 5.87 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.71 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и FPURX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и FPURX
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности FPURX в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.70% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 7.08% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и FPURX
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -31.76% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.48% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -22.53% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -23.93% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -7.24% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.66% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.97% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и FPURX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.89% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 7.54% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 12.46% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 13.24% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 13.03% | +5.75% |