Сравнение VALIX с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -10.01% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -20.93% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
VALIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 10.81%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и GDE
VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
VALIX vs. GDE — Ранг доходности на риск
VALIX
GDE
Сравнение VALIX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.95 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.47 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.77 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 10.77 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.95 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и GDE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и GDE
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.70% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и GDE
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -32.01% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -22.66% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -16.07% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -7.75% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.84% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и GDE
Текущая волатильность для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) составляет 4.76%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что VALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 12.02% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 25.26% | -14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 32.25% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 26.19% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 26.19% | -7.41% |