Сравнение VADDX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности VADDX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADDX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.94% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
OPPAX Invesco Global Fund | -8.67% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -8.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VADDX имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции OPPAX немного отстают с 10.52%.
VADDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.98%
OPPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и OPPAX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
VADDX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
VADDX
OPPAX
Сравнение VADDX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.16 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 0.52 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VADDX и OPPAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и OPPAX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности OPPAX в 27.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.99% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.15% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и OPPAX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADDX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -60.39% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -16.26% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -41.90% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -41.90% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -11.73% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -15.49% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 5.59% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADDX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.65% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 12.82% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 21.50% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 21.17% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 20.63% | -2.09% |