PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с ACEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPPAXACEIX
Дох-ть с нач. г.16.71%15.54%
Дох-ть за 1 год16.02%25.36%
Дох-ть за 3 года-8.62%5.38%
Дох-ть за 5 лет2.47%9.41%
Дох-ть за 10 лет3.06%7.28%
Коэф-т Шарпа0.873.07
Коэф-т Сортино1.194.48
Коэф-т Омега1.181.60
Коэф-т Кальмара0.423.03
Коэф-т Мартина4.5619.65
Индекс Язвы3.47%1.28%
Дневная вол-ть18.11%8.21%
Макс. просадка-63.60%-38.81%
Текущая просадка-24.75%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OPPAX и ACEIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и ACEIX

С начала года, OPPAX показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 3.06% против 7.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
8.27%
OPPAX
ACEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и ACEIX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.


OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии ACEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56
ACEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACEIX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACEIX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACEIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACEIX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACEIX, с текущим значением в 19.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.65

Сравнение коэффициента Шарпа OPPAX и ACEIX

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87
3.07
OPPAX
ACEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и ACEIX

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
1.79%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%1.91%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и ACEIX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки ACEIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и ACEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.75%
-0.61%
OPPAX
ACEIX

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и ACEIX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
2.96%
OPPAX
ACEIX