PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPPAX с ACEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPAX с ACEIX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPPAX или ACEIX.

Корреляция

Корреляция между OPPAX и ACEIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.45%
0.31%
OPPAX
ACEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPPAX:

0.16

ACEIX:

0.82

Коэф-т Сортино

OPPAX:

0.32

ACEIX:

1.05

Коэф-т Омега

OPPAX:

1.05

ACEIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

OPPAX:

0.09

ACEIX:

0.47

Коэф-т Мартина

OPPAX:

0.58

ACEIX:

2.44

Индекс Язвы

OPPAX:

5.38%

ACEIX:

3.52%

Дневная вол-ть

OPPAX:

19.57%

ACEIX:

10.44%

Макс. просадка

OPPAX:

-63.60%

ACEIX:

-38.81%

Текущая просадка

OPPAX:

-29.92%

ACEIX:

-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.37% соответственно.

OPPAX

С начала года

4.22%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-1.04%

1 год

1.96%

5 лет

0.03%

10 лет

2.64%

ACEIX

С начала года

3.74%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

2.96%

1 год

8.17%

5 лет

2.79%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPPAX и ACEIX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
График комиссии ACEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPPAX и ACEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPPAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPPAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.160.82
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.321.05
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.051.18
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.090.47
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.582.44
OPPAX
ACEIX

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.16
0.82
OPPAX
ACEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и ACEIX

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPPAX
Invesco Global Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		1.98%2.05%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и ACEIX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки ACEIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и ACEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-29.92%
-10.84%
OPPAX
ACEIX

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и ACEIX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.72%
2.61%
OPPAX
ACEIX