PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с ACEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
10.46%
OPPAX
ACEIX

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 7.22% соответственно.


OPPAX

С начала года

13.44%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

1.85%

10 лет (среднегодовая)

2.52%

ACEIX

С начала года

16.34%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

10.46%

1 год

22.73%

5 лет (среднегодовая)

9.41%

10 лет (среднегодовая)

7.22%

Основные характеристики


OPPAXACEIX
Коэф-т Шарпа0.402.83
Коэф-т Сортино0.624.09
Коэф-т Омега1.091.54
Коэф-т Кальмара0.193.89
Коэф-т Мартина2.0217.73
Индекс Язвы3.55%1.30%
Дневная вол-ть18.04%8.13%
Макс. просадка-63.60%-38.81%
Текущая просадка-26.85%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и ACEIX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.


OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии ACEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OPPAX и ACEIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.402.83
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.624.09
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.54
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.193.89
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.0217.73
OPPAX
ACEIX

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.83
OPPAX
ACEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и ACEIX

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
1.78%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%1.91%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и ACEIX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки ACEIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и ACEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.85%
0
OPPAX
ACEIX

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и ACEIX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
2.97%
OPPAX
ACEIX