PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Global Fund (OPPAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00900W1009
CUSIP00900W100
ЭмитентInvesco
Дата выпуска21 дек. 1969 г.
КатегорияGlobal Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OPPAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: OPPAX с ACEIX, OPPAX с VVOAX, OPPAX с OSMAX, OPPAX с VUG, OPPAX с IDMO, OPPAX с VOO, OPPAX с ACWI, OPPAX с FXAIX, OPPAX с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Global Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
14.29%
OPPAX (Invesco Global Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Global Fund показал доход в 16.61% с начала года и 17.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Global Fund составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.61%24.30%
1 месяц0.56%4.09%
6 месяцев5.64%14.29%
1 год17.00%35.42%
5 лет (среднегодовая)2.49%13.95%
10 лет (среднегодовая)3.11%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.59%5.96%2.16%-3.94%3.89%2.81%-0.83%2.62%1.45%-2.93%16.61%
20239.96%-3.91%7.71%1.34%1.61%5.00%3.84%-2.82%-5.63%-2.89%11.12%-4.51%20.73%
2022-8.81%-7.77%-0.29%-11.28%-0.38%-8.14%10.09%-6.26%-12.24%3.85%12.47%-16.95%-40.18%
2021-1.76%2.91%-0.20%5.98%1.43%2.82%3.06%2.76%-5.31%4.50%-3.18%-4.97%7.55%
2020-1.12%-7.96%-14.09%12.03%8.03%3.69%5.93%7.14%-2.39%-2.34%14.96%-1.27%20.49%
201910.55%3.83%1.79%4.19%-7.42%7.78%-0.31%-3.88%-0.01%5.10%4.90%1.69%30.49%
20187.44%-4.62%-2.55%0.67%1.52%-0.43%2.76%0.40%-1.99%-9.54%0.76%-17.41%-22.64%
20173.93%3.91%2.23%4.15%2.74%1.51%2.60%0.94%2.41%3.62%2.28%-4.19%29.14%
2016-9.46%-2.69%6.13%1.72%0.35%-3.77%6.20%1.54%0.97%-1.40%1.03%0.54%0.17%
2015-0.47%7.44%0.37%0.77%2.32%-0.48%1.85%-7.61%-5.08%8.04%-0.84%-5.63%-0.54%
2014-3.69%5.65%-1.07%-0.50%2.86%1.43%-2.76%2.47%-1.73%0.16%2.42%-7.32%-2.72%
20136.34%-0.82%1.53%3.37%-0.31%-1.69%4.77%-3.11%7.07%2.76%2.34%-0.74%23.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OPPAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OPPAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Fund (OPPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OPPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Invesco Global Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.90
OPPAX (Invesco Global Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.40$0.53$0.52$0.52$0.67$0.61

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2013$0.61$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.81%
0
OPPAX (Invesco Global Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Global Fund показал максимальную просадку в 63.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Global Fund составляет 24.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.6%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.114018 сент. 2013 г.1493
-57.08%6 мар. 2000 г.75412 мар. 2003 г.7714 апр. 2006 г.1525
-47.54%8 сент. 2021 г.33028 дек. 2022 г.
-41.25%9 окт. 1987 г.427 дек. 1987 г.47025 сент. 1989 г.512
-36.25%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.644

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Global Fund составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.92%
OPPAX (Invesco Global Fund)
Benchmark (^GSPC)