PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPPAX с VVOAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPPAX и VVOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OPPAX с VVOAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPPAX или VVOAX.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPPAX:

0.33

VVOAX:

0.43

Коэф-т Сортино

OPPAX:

0.49

VVOAX:

0.67

Коэф-т Омега

OPPAX:

1.07

VVOAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

OPPAX:

0.25

VVOAX:

0.39

Коэф-т Мартина

OPPAX:

0.90

VVOAX:

1.27

Индекс Язвы

OPPAX:

5.78%

VVOAX:

7.46%

Дневная вол-ть

OPPAX:

22.31%

VVOAX:

25.12%

Макс. просадка

OPPAX:

-57.92%

VVOAX:

-62.07%

Текущая просадка

OPPAX:

-3.75%

VVOAX:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.28% соответственно.

OPPAX

С начала года

2.01%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.90%

3 года

13.31%

5 лет

10.88%

10 лет

8.67%

VVOAX

С начала года

-2.42%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-7.34%

1 год

10.25%

3 года

13.63%

5 лет

22.53%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Сравнение комиссий OPPAX и VVOAX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
OPPAX
Invesco Global Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPPAX и VVOAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPPAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVOAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPPAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и VVOAX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности VVOAX в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPPAX
Invesco Global Fund		11.70%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%11.28%0.69%9.65%10.93%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		7.98%7.79%0.21%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.25%15.87%1.72%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и VVOAX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и VVOAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и VVOAX

Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 5.15% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...