PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с VVOAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
17.88%
OPPAX
VVOAX

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 36.91%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 2.52% против 5.44% соответственно.


OPPAX

С начала года

13.44%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

1.85%

10 лет (среднегодовая)

2.52%

VVOAX

С начала года

36.91%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

17.88%

1 год

46.64%

5 лет (среднегодовая)

14.00%

10 лет (среднегодовая)

5.44%

Основные характеристики


OPPAXVVOAX
Коэф-т Шарпа0.402.64
Коэф-т Сортино0.623.42
Коэф-т Омега1.091.46
Коэф-т Кальмара0.193.91
Коэф-т Мартина2.0217.04
Индекс Язвы3.55%2.74%
Дневная вол-ть18.04%17.69%
Макс. просадка-63.60%-65.29%
Текущая просадка-26.85%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и VVOAX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OPPAX и VVOAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.402.64
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.623.42
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.46
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.193.91
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.0217.04
OPPAX
VVOAX

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.64
OPPAX
VVOAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и VVOAX

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.15%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и VVOAX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и VVOAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.85%
0
OPPAX
VVOAX

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 4.42%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
6.52%
OPPAX
VVOAX