PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с VVOAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPPAXVVOAX
Дох-ть с нач. г.16.61%31.94%
Дох-ть за 1 год17.00%47.27%
Дох-ть за 3 года-8.62%7.67%
Дох-ть за 5 лет2.49%13.04%
Дох-ть за 10 лет3.11%5.19%
Коэф-т Шарпа0.982.61
Коэф-т Сортино1.313.41
Коэф-т Омега1.201.46
Коэф-т Кальмара0.472.81
Коэф-т Мартина5.0817.03
Индекс Язвы3.47%2.71%
Дневная вол-ть18.04%17.68%
Макс. просадка-63.60%-65.29%
Текущая просадка-24.81%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OPPAX и VVOAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и VVOAX

С начала года, OPPAX показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 31.94%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 3.11% против 5.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
16.49%
OPPAX
VVOAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и VVOAX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08
VVOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.03

Сравнение коэффициента Шарпа OPPAX и VVOAX

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.61
OPPAX
VVOAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и VVOAX

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.16%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и VVOAX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и VVOAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.81%
0
OPPAX
VVOAX

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 4.05%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
6.17%
OPPAX
VVOAX