PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
13.28%
OPPAX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 13.12% соответственно.


OPPAX

С начала года

13.44%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

1.85%

10 лет (среднегодовая)

2.52%

FXAIX

С начала года

26.70%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.28%

1 год

32.84%

5 лет (среднегодовая)

15.78%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

Основные характеристики


OPPAXFXAIX
Коэф-т Шарпа0.402.68
Коэф-т Сортино0.623.58
Коэф-т Омега1.091.50
Коэф-т Кальмара0.193.89
Коэф-т Мартина2.0217.48
Индекс Язвы3.55%1.88%
Дневная вол-ть18.04%12.24%
Макс. просадка-63.60%-33.79%
Текущая просадка-26.85%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и FXAIX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OPPAX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.402.68
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.623.58
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.50
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.193.89
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.0217.48
OPPAX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.68
OPPAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и FXAIX

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и FXAIX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.85%
-0.46%
OPPAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и FXAIX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
3.96%
OPPAX
FXAIX