PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с OSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и OSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
-3.56%
OPPAX
OSMAX

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у OSMAX с доходностью -4.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPAX имеют среднегодовую доходность 2.52%, а акции OSMAX немного впереди с 2.57%.


OPPAX

С начала года

13.44%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

1.85%

10 лет (среднегодовая)

2.52%

OSMAX

С начала года

-4.21%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-3.56%

1 год

3.32%

5 лет (среднегодовая)

-3.20%

10 лет (среднегодовая)

2.57%

Основные характеристики


OPPAXOSMAX
Коэф-т Шарпа0.400.24
Коэф-т Сортино0.620.44
Коэф-т Омега1.091.05
Коэф-т Кальмара0.190.09
Коэф-т Мартина2.020.74
Индекс Язвы3.55%4.48%
Дневная вол-ть18.04%13.57%
Макс. просадка-63.60%-81.37%
Текущая просадка-26.85%-36.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и OSMAX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии OSMAX в 1.33%.


OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
График комиссии OSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.33%
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OPPAX и OSMAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c OSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.400.24
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.620.44
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.05
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.190.09
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.020.74
OPPAX
OSMAX

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа OSMAX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и OSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
0.24
OPPAX
OSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и OSMAX

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
0.88%0.85%0.00%0.04%0.00%0.37%0.53%0.75%0.15%0.07%0.48%0.70%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и OSMAX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки OSMAX в -81.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и OSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.85%
-36.73%
OPPAX
OSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и OSMAX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
3.51%
OPPAX
OSMAX