Сравнение OPPAX с OSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и OSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и OSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -4.14% | 16.81% | -6.57% | 12.33% | -31.19% | 13.64% | 24.76% | 19.33% | -9.47% | 37.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у OSMAX с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции OSMAX по среднегодовой доходности: 10.39% против 5.74% соответственно.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
OSMAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и OSMAX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии OSMAX в 1.33%.
Доходность на риск
OPPAX vs. OSMAX — Ранг доходности на риск
OPPAX
OSMAX
Сравнение OPPAX c OSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | OSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.50 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 1.69 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | OSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и OSMAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и OSMAX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности OSMAX в 21.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 21.00% | 20.13% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и OSMAX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки OSMAX в -78.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и OSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | OSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -78.32% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -12.10% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -44.11% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -44.11% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -22.39% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -19.07% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.59% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и OSMAX
Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | OSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.53% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 10.40% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 15.64% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.94% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.08% | +3.55% |