PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с OSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPPAXOSMAX
Дох-ть с нач. г.16.61%-2.10%
Дох-ть за 1 год17.00%12.53%
Дох-ть за 3 года-8.62%-13.12%
Дох-ть за 5 лет2.49%-2.73%
Дох-ть за 10 лет3.11%3.05%
Коэф-т Шарпа0.980.87
Коэф-т Сортино1.311.36
Коэф-т Омега1.201.16
Коэф-т Кальмара0.470.29
Коэф-т Мартина5.083.15
Индекс Язвы3.47%3.88%
Дневная вол-ть18.04%13.96%
Макс. просадка-63.60%-81.37%
Текущая просадка-24.81%-35.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OPPAX и OSMAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и OSMAX

С начала года, OPPAX показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у OSMAX с доходностью -2.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPAX имеют среднегодовую доходность 3.11%, а акции OSMAX немного отстают с 3.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
0.24%
OPPAX
OSMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и OSMAX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии OSMAX в 1.33%.


OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
График комиссии OSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.33%
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c OSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08
OSMAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OSMAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OSMAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OSMAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OSMAX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OSMAX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.15

Сравнение коэффициента Шарпа OPPAX и OSMAX

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSMAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и OSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
0.87
OPPAX
OSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и OSMAX

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
0.86%0.85%0.00%0.04%0.00%0.37%0.53%0.75%0.15%0.07%0.48%0.70%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и OSMAX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки OSMAX в -81.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и OSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.81%
-35.34%
OPPAX
OSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и OSMAX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
2.99%
OPPAX
OSMAX