PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPPAX показывает доходность -9.72%, а VUG немного выше – -9.39%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.39% против 16.16% соответственно.

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VOOOPPAX с IDMOOPPAX с FSPGX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий OPPAX и VUG

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

OPPAX
Invesco Global Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

OPPAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.82

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.19

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

4.15

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между OPPAX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и VUG

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и VUG

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-50.68%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-16.53%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-35.61%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-35.61%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-12.25%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-7.13%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.72%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и VUG

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.12%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.70%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

22.70%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

22.22%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.38%

-0.75%