PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPPAXVUG
Дох-ть с нач. г.17.79%31.76%
Дох-ть за 1 год18.45%45.05%
Дох-ть за 3 года-8.34%9.08%
Дох-ть за 5 лет2.70%19.65%
Дох-ть за 10 лет3.11%15.84%
Коэф-т Шарпа0.972.60
Коэф-т Сортино1.313.34
Коэф-т Омега1.201.47
Коэф-т Кальмара0.473.38
Коэф-т Мартина5.1013.39
Индекс Язвы3.47%3.28%
Дневная вол-ть18.14%16.91%
Макс. просадка-63.60%-50.68%
Текущая просадка-24.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OPPAX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и VUG

С начала года, OPPAX показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.11% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
18.98%
OPPAX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и VUG

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.10
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.39

Сравнение коэффициента Шарпа OPPAX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
2.60
OPPAX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и VUG

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и VUG

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.05%
0
OPPAX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и VUG

Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
5.09%
OPPAX
VUG