PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPPAXVOO
Дох-ть с нач. г.17.79%27.15%
Дох-ть за 1 год18.45%39.90%
Дох-ть за 3 года-8.34%10.28%
Дох-ть за 5 лет2.70%16.00%
Дох-ть за 10 лет3.11%13.43%
Коэф-т Шарпа0.973.15
Коэф-т Сортино1.314.19
Коэф-т Омега1.201.59
Коэф-т Кальмара0.474.60
Коэф-т Мартина5.1021.00
Индекс Язвы3.47%1.85%
Дневная вол-ть18.14%12.34%
Макс. просадка-63.60%-33.99%
Текущая просадка-24.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OPPAX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и VOO

С начала года, OPPAX показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.11% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
15.64%
OPPAX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и VOO

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.10
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа OPPAX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
3.15
OPPAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и VOO

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и VOO

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.05%
0
OPPAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и VOO

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
3.95%
OPPAX
VOO