PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с IDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPPAXIDMO
Дох-ть с нач. г.17.79%15.85%
Дох-ть за 1 год18.45%29.04%
Дох-ть за 3 года-8.34%6.66%
Дох-ть за 5 лет2.70%12.90%
Дох-ть за 10 лет3.11%9.80%
Коэф-т Шарпа0.971.82
Коэф-т Сортино1.312.42
Коэф-т Омега1.201.32
Коэф-т Кальмара0.472.53
Коэф-т Мартина5.1010.68
Индекс Язвы3.47%2.70%
Дневная вол-ть18.14%15.82%
Макс. просадка-63.60%-39.37%
Текущая просадка-24.05%-1.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между OPPAX и IDMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и IDMO

С начала года, OPPAX показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 3.11% против 9.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
85.32%
126.34%
OPPAX
IDMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и IDMO

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.


OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.10
IDMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDMO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDMO, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDMO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDMO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDMO, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.68

Сравнение коэффициента Шарпа OPPAX и IDMO

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
1.82
OPPAX
IDMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и IDMO

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
2.25%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%1.70%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и IDMO

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.05%
-1.99%
OPPAX
IDMO

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и IDMO

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
3.69%
OPPAX
IDMO