PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с IDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
2.36%
OPPAX
IDMO

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 2.52% против 9.28% соответственно.


OPPAX

С начала года

13.44%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

1.85%

10 лет (среднегодовая)

2.52%

IDMO

С начала года

16.07%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

2.36%

1 год

21.95%

5 лет (среднегодовая)

12.75%

10 лет (среднегодовая)

9.28%

Основные характеристики


OPPAXIDMO
Коэф-т Шарпа0.401.40
Коэф-т Сортино0.621.88
Коэф-т Омега1.091.25
Коэф-т Кальмара0.191.93
Коэф-т Мартина2.027.98
Индекс Язвы3.55%2.75%
Дневная вол-ть18.04%15.73%
Макс. просадка-63.60%-39.37%
Текущая просадка-26.85%-1.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и IDMO

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.


OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между OPPAX и IDMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.401.40
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.621.88
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.25
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.191.93
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.027.98
OPPAX
IDMO

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
1.40
OPPAX
IDMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и IDMO

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
2.25%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%1.70%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и IDMO

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.85%
-1.81%
OPPAX
IDMO

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и IDMO

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
3.84%
OPPAX
IDMO