Сравнение OPPAX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.86% соответственно.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и IDMO
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
OPPAX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
OPPAX
IDMO
Сравнение OPPAX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.66 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.28 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.66 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 10.75 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.66 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и IDMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и IDMO
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и IDMO
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -39.38% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -12.31% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -27.07% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -31.34% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -6.22% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -9.85% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.05% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и IDMO
Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 7.56%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 9.12% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 12.67% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 19.21% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.67% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.90% | +2.73% |