PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPPAX с IDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPPAX и IDMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OPPAX с IDMO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPPAX или IDMO.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPPAX:

0.35

IDMO:

1.20

Коэф-т Сортино

OPPAX:

0.62

IDMO:

1.79

Коэф-т Омега

OPPAX:

1.08

IDMO:

1.26

Коэф-т Кальмара

OPPAX:

0.35

IDMO:

2.10

Коэф-т Мартина

OPPAX:

1.26

IDMO:

7.97

Индекс Язвы

OPPAX:

5.79%

IDMO:

3.33%

Дневная вол-ть

OPPAX:

22.35%

IDMO:

20.76%

Макс. просадка

OPPAX:

-57.92%

IDMO:

-39.36%

Текущая просадка

OPPAX:

-2.91%

IDMO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 8.84% против 8.01% соответственно.

OPPAX

С начала года

2.89%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

2.02%

1 год

7.83%

3 года

13.70%

5 лет

10.31%

10 лет

8.84%

IDMO

С начала года

25.11%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

19.02%

1 год

24.71%

3 года

18.19%

5 лет

15.86%

10 лет

8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Сравнение комиссий OPPAX и IDMO

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

OPPAX
Invesco Global Fund
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPPAX и IDMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPPAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPPAX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и IDMO

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности IDMO в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPPAX
Invesco Global Fund		11.60%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%5.90%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.64%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.19%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и IDMO

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и IDMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и IDMO

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...