Сравнение UYM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UYM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.79% против 14.14% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и VOO
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
UYM vs. VOO — Ранг доходности на риск
UYM
VOO
Сравнение UYM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.01 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.31 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.01 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между UYM и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и VOO
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и VOO
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -33.99% | -58.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -11.98% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -24.52% | -23.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -33.99% | -39.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -5.55% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -3.72% | -38.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 2.55% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и VOO
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 5.34% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 9.47% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 18.11% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 16.82% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 17.99% | +24.74% |