PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYM charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности UYM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.66% против 21.84% соответственно.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between UYM and QQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.64

Over the past year, the correlation between UYM and QQQ has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UYM и QQQ

Секторы
UYM
QQQ

Сырьевые материалы

87.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.3%

Промышленность

1.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
QQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
QQQ
12.3%

Промышленность

UYM
1.1%
QQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

UYM

-

QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

UYM

-

QQQ
7.7%

Энергетика

UYM

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

UYM

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

UYM

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

UYM

-

QQQ
0.1%

Технологии

UYM

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

UYM

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с UXIUYM с IYW
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

UYM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.57

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.37

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.42

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

13.14

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.57

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.80

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.98

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.41

-0.32

Просадки

Сравнение просадок UYM и QQQ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-82.97%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-11.96%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-22.77%

-21.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-35.12%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-35.12%

-38.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.74%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-32.78%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.11%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и QQQ

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

4.51%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

12.10%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

15.94%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

22.37%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

22.29%

+20.46%

Сравнение комиссий UYM и QQQ

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и QQQ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and QQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (10.95%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 11.66% for UYM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.38% for QQQ.

UYM is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор