PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UYM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UYM с QQQ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ (QQQ).

UYM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности UYM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.39

QQQ:

0.66

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.20

QQQ:

1.01

Коэф-т Омега

UYM:

0.97

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.28

QQQ:

0.67

Коэф-т Мартина

UYM:

-0.70

QQQ:

2.18

Индекс Язвы

UYM:

17.60%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

UYM:

39.45%

QQQ:

25.62%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

UYM:

-24.89%

QQQ:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.93% против 17.87% соответственно.

UYM

С начала года

1.91%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

-19.42%

1 год

-15.44%

3 года

-4.54%

5 лет

14.41%

10 лет

6.93%

QQQ

С начала года

2.50%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

1.85%

1 год

16.79%

3 года

20.37%

5 лет

17.93%

10 лет

17.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Invesco QQQ

Сравнение комиссий UYM и QQQ

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

UYM
ProShares Ultra Basic Materials
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и QQQ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.09%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок UYM и QQQ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и QQQ

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...