Сравнение UYM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
UYM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.79% против 18.99% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и QQQ
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
UYM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UYM
QQQ
Сравнение UYM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.66 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.00 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.32 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UYM и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и QQQ
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и QQQ
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -82.97% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -12.62% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -35.12% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -35.12% | -38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -7.86% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -32.99% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 3.44% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и QQQ
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 6.61% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 12.82% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 22.70% | +19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 22.38% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 22.25% | +20.48% |