Сравнение UYM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ (QQQ).
UYM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или QQQ.
Основные характеристики
| UYM | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.31% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 36.72% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.65% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.42% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 6.33% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 27.12% | 17.32% |
| Макс. просадка | -92.77% | -82.98% |
| Текущая просадка | -10.85% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между UYM и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UYM и QQQ
С начала года, UYM показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.42% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и QQQ
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UYM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и QQQ
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.75% | 0.28% | 0.87% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% | 4.20% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и QQQ
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и QQQ
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.