PortfoliosLab logo
Сравнение UYM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности UYM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.30%
1,144.19%
UYM
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.45

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.43

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

UYM:

0.94

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.40

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

UYM:

-1.14

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

UYM:

15.54%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

UYM:

39.16%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

UYM:

-31.11%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность -6.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.55% против 16.72% соответственно.


UYM

С начала года

-6.52%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-25.41%

1 год

-19.98%

5 лет

18.36%

10 лет

5.55%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UYM и QQQ

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии UYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UYM: 0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UYM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UYM: -0.45
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино UYM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UYM: -0.43
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега UYM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UYM: 0.94
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара UYM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UYM: -0.40
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина UYM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UYM: -1.14
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.47
UYM
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и QQQ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.18%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок UYM и QQQ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.11%
-12.28%
UYM
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и QQQ

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.16%
16.86%
UYM
QQQ