PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с XLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs 10.12%/yr for XLB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UYM charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности UYM и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.12% соответственно.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

XLB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.33%
6 месяцев
17.82%
1 год
19.52%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.33%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between UYM and XLB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.97

The correlation between UYM and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UYM и XLB

Секторы
UYM
XLB

Сырьевые материалы

87.6%
87.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.4%

Промышленность

1.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
XLB
87.6%

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
XLB
12.4%

Промышленность

UYM
1.1%
XLB
1.5%

Коммуникационные услуги

UYM

-

XLB

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

XLB

-

Энергетика

UYM

-

XLB

-

Финансовые услуги

UYM

-

XLB

-

Здравоохранение

UYM

-

XLB

-

Недвижимость

UYM

-

XLB

-

Технологии

UYM

-

XLB

-

Коммунальные услуги

UYM

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с QQQUYM с UXIUYM с IYW
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

UYM vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.17

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.72

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

4.93

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.36

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UYM и XLB

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-59.83%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-12.38%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-23.17%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-24.72%

-23.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-37.27%

-36.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-3.30%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-10.84%

-31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.97%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и XLB

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

5.47%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

12.81%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

16.75%

+16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

18.94%

+20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

20.64%

+22.11%

Сравнение комиссий UYM и XLB

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и XLB

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XLB в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UYM and XLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UYM has higher volatility (10.95%) compared to XLB (5.47%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, UYM leads with 11.66% vs 10.12% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 11.66% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.21% for UYM.

UYM is categorized as Leveraged Equities, while XLB is Materials. UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.13% for XLB.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор