Сравнение UYM с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
UYM и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или XLB.
Основные характеристики
| UYM | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 11.86% |
| Дох-ть за 1 год | 44.80% | 26.02% |
| Дох-ть за 3 года | 2.51% | 4.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 6.27% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 26.99% | 13.50% |
| Макс. просадка | -92.77% | -59.83% |
| Текущая просадка | -6.97% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между UYM и XLB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UYM и XLB
С начала года, UYM показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UYM имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции XLB немного отстают с 8.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и XLB
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UYM c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и XLB
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XLB в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.72% | 0.28% | 0.87% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% | 4.20% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и XLB
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и XLB
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.