Сравнение UYM с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
UYM и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 12.79% против 10.55% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и XLB
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
UYM vs. XLB — Ранг доходности на риск
UYM
XLB
Сравнение UYM c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.67 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.36 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UYM и XLB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и XLB
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и XLB
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -59.83% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -14.64% | -13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -24.72% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -37.27% | -36.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -5.47% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -10.88% | -31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 4.21% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и XLB
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 5.95% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 12.56% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 20.94% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 18.92% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 20.61% | +22.12% |