Сравнение UYM с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
UYM и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или XLB.
Корреляция
Корреляция между UYM и XLB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UYM и XLB
Основные характеристики
UYM:
0.35
XLB:
0.68
UYM:
0.65
XLB:
1.02
UYM:
1.08
XLB:
1.12
UYM:
0.33
XLB:
0.63
UYM:
0.87
XLB:
1.80
UYM:
10.61%
XLB:
5.06%
UYM:
26.88%
XLB:
13.39%
UYM:
-92.77%
XLB:
-59.83%
UYM:
-19.39%
XLB:
-9.09%
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 4.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UYM имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции XLB немного впереди с 7.98%.
UYM
9.36%
9.36%
-3.25%
7.91%
12.34%
7.61%
XLB
4.93%
4.91%
0.66%
8.36%
10.24%
7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и XLB
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UYM и XLB
UYM
XLB
Сравнение UYM c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и XLB
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XLB в 1.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.89% | 0.97% | 0.28% | 0.87% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.83% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и XLB
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и XLB
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.