PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UYM с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYM с XLB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

UYM и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или XLB.

Корреляция

Корреляция между UYM и XLB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UYM и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.39

XLB:

-0.15

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.36

XLB:

-0.12

Коэф-т Омега

UYM:

0.95

XLB:

0.99

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.37

XLB:

-0.15

Коэф-т Мартина

UYM:

-0.95

XLB:

-0.42

Индекс Язвы

UYM:

16.98%

XLB:

8.13%

Дневная вол-ть

UYM:

39.46%

XLB:

19.60%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

UYM:

-24.19%

XLB:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.67% соответственно.

UYM

С начала года

2.86%

1 месяц

14.98%

6 месяцев

-12.76%

1 год

-16.46%

5 лет

18.61%

10 лет

6.70%

XLB

С начала года

3.95%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-3.68%

1 год

-3.71%

5 лет

12.62%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UYM и XLB

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

UYM
ProShares Ultra Basic Materials
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и XLB

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XLB в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.08%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.95%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок UYM и XLB

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и XLB

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...