PortfoliosLab logo
Сравнение UYM с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и XLB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности UYM и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.30%
234.14%
UYM
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.45

XLB:

-0.24

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.43

XLB:

-0.21

Коэф-т Омега

UYM:

0.94

XLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.40

XLB:

-0.20

Коэф-т Мартина

UYM:

-1.14

XLB:

-0.61

Индекс Язвы

UYM:

15.54%

XLB:

7.53%

Дневная вол-ть

UYM:

39.16%

XLB:

19.44%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

UYM:

-31.11%

XLB:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 5.76% против 7.24% соответственно.


UYM

С начала года

-6.52%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-25.41%

1 год

-19.98%

5 лет

17.65%

10 лет

5.76%

XLB

С начала года

-1.34%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-5.92%

5 лет

11.90%

10 лет

7.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UYM и XLB

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.


График комиссии UYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UYM: 0.95%
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLB: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UYM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UYM: -0.45
XLB: -0.24
Коэффициент Сортино UYM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UYM: -0.43
XLB: -0.21
Коэффициент Омега UYM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UYM: 0.94
XLB: 0.97
Коэффициент Кальмара UYM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UYM: -0.40
XLB: -0.20
Коэффициент Мартина UYM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UYM: -1.14
XLB: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.24
UYM
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и XLB

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLB в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.18%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.05%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок UYM и XLB

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.11%
-14.53%
UYM
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и XLB

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.16%
13.94%
UYM
XLB