Сравнение UYM с PYZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ).
UYM и PYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и PYZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и PYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у PYZ с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции PYZ по среднегодовой доходности: 12.79% против 10.38% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и PYZ
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYZ в 0.60%.
Доходность на риск
UYM vs. PYZ — Ранг доходности на риск
UYM
PYZ
Сравнение UYM c PYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | PYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.58 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.15 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.52 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 8.17 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | PYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.58 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.36 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UYM и PYZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и PYZ
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PYZ в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и PYZ
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и PYZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | PYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -65.15% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -17.75% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -32.97% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -52.46% | -20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -8.37% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -12.71% | -29.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 5.48% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и PYZ
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | PYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 10.76% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 22.03% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 28.40% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 25.96% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 26.38% | +16.35% |