Сравнение UYM с PYZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ).
UYM и PYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или PYZ.
Основные характеристики
| UYM | PYZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 15.01% |
| Дох-ть за 1 год | 44.80% | 33.09% |
| Дох-ть за 3 года | 2.51% | 1.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 10.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 7.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 6.27% | 3.87% |
| Дневная вол-ть | 26.99% | 18.89% |
| Макс. просадка | -92.77% | -65.15% |
| Текущая просадка | -6.97% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между UYM и PYZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UYM и PYZ
С начала года, UYM показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у PYZ с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции PYZ по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и PYZ
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYZ в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UYM c PYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и PYZ
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PYZ в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.72% | 0.28% | 0.87% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% | 4.20% |
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 1.17% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% | 1.02% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и PYZ
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и PYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и PYZ
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.