PortfoliosLab logo
Сравнение UYM с PYZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и PYZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности UYM и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.33%
246.29%
UYM
PYZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.45

PYZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.43

PYZ:

-0.17

Коэф-т Омега

UYM:

0.94

PYZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.40

PYZ:

-0.20

Коэф-т Мартина

UYM:

-1.14

PYZ:

-0.66

Индекс Язвы

UYM:

15.54%

PYZ:

8.34%

Дневная вол-ть

UYM:

39.16%

PYZ:

23.61%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

PYZ:

-65.15%

Текущая просадка

UYM:

-31.09%

PYZ:

-17.53%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у PYZ с доходностью -4.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UYM имеют среднегодовую доходность 5.55%, а акции PYZ немного отстают с 5.36%.


UYM

С начала года

-6.50%

1 месяц

-11.38%

6 месяцев

-25.40%

1 год

-18.96%

5 лет

19.67%

10 лет

5.55%

PYZ

С начала года

-4.68%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-12.78%

1 год

-4.51%

5 лет

13.87%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UYM и PYZ

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYZ в 0.60%.


График комиссии UYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UYM: 0.95%
График комиссии PYZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PYZ: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и PYZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

PYZ
Ранг риск-скорректированной доходности PYZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UYM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UYM: -0.45
PYZ: -0.23
Коэффициент Сортино UYM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UYM: -0.43
PYZ: -0.17
Коэффициент Омега UYM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UYM: 0.94
PYZ: 0.98
Коэффициент Кальмара UYM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UYM: -0.40
PYZ: -0.20
Коэффициент Мартина UYM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UYM: -1.14
PYZ: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PYZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.23
UYM
PYZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и PYZ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PYZ в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.19%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
1.21%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%1.02%

Просадки

Сравнение просадок UYM и PYZ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и PYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.09%
-17.53%
UYM
PYZ

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и PYZ

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.16%
15.08%
UYM
PYZ