Сравнение UYM с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UYM и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 22.12% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.68% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.05% против 35.51% соответственно.
UYM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 13.05%
TQQQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 47.33%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 35.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и TQQQ
И UYM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UYM
TQQQ
Сравнение UYM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.99 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.65 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UYM и TQQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и TQQQ
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и TQQQ
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -81.66% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -36.97% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -81.66% | +33.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -81.66% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -27.92% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -18.67% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 12.26% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.89%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 19.09% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 38.47% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.03% | 67.32% | -25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 66.51% | -27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.72% | 65.81% | -23.09% |