Сравнение UYM с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UYM и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или TQQQ.
Основные характеристики
| UYM | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.31% | 63.76% |
| Дох-ть за 1 год | 36.72% | 106.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.65% | 35.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.42% | 35.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 8.43 |
| Индекс Язвы | 6.33% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 27.12% | 51.63% |
| Макс. просадка | -92.77% | -81.66% |
| Текущая просадка | -10.85% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между UYM и TQQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UYM и TQQQ
С начала года, UYM показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 63.76%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.42% против 35.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и TQQQ
И UYM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UYM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и TQQQ
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TQQQ в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.75% | 0.28% | 0.87% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% | 4.20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и TQQQ
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 7.49%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.