PortfoliosLab logo
Сравнение UYM с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и TQQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности UYM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.81%
12,878.31%
UYM
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.45

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.43

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

UYM:

0.94

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.40

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

UYM:

-1.14

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

UYM:

15.54%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

UYM:

39.16%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

UYM:

-31.11%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность -6.52%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 5.76% против 28.77% соответственно.


UYM

С начала года

-6.52%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-25.41%

1 год

-19.98%

5 лет

17.65%

10 лет

5.76%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

29.10%

10 лет

28.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UYM и TQQQ

И UYM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии UYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UYM: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UYM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UYM: -0.45
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино UYM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UYM: -0.43
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега UYM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UYM: 0.94
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара UYM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UYM: -0.40
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина UYM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UYM: -1.14
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.04
UYM
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и TQQQ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.18%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок UYM и TQQQ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.11%
-41.90%
UYM
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 28.16%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.16%
48.66%
UYM
TQQQ