PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UYM с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и QLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UYM с QLD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

UYM и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или QLD.

Доходность

Сравнение доходности UYM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.39

QLD:

0.39

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.20

QLD:

0.82

Коэф-т Омега

UYM:

0.97

QLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.28

QLD:

0.40

Коэф-т Мартина

UYM:

-0.70

QLD:

1.15

Индекс Язвы

UYM:

17.60%

QLD:

14.83%

Дневная вол-ть

UYM:

39.45%

QLD:

50.81%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

UYM:

-24.89%

QLD:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 6.93% против 27.62% соответственно.

UYM

С начала года

1.91%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

-19.42%

1 год

-15.44%

3 года

-4.54%

5 лет

14.41%

10 лет

6.93%

QLD

С начала года

-1.73%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-3.75%

1 год

19.61%

3 года

29.14%

5 лет

25.92%

10 лет

27.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UYM и QLD

И UYM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

UYM
ProShares Ultra Basic Materials
QLD
ProShares Ultra QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и QLD

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QLD в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.09%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.23%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок UYM и QLD

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и QLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 8.97%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...