Сравнение UYM с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UYM и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 12.79% против 29.71% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и QLD
И UYM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYM vs. QLD — Ранг доходности на риск
UYM
QLD
Сравнение UYM c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.87 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.63 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.27 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между UYM и QLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и QLD
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и QLD
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -83.13% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -25.13% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -63.68% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -63.68% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -18.15% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -18.30% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 7.75% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 13.16% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 25.67% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 44.97% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 44.76% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 44.47% | -1.74% |