PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.91%/yr vs 36.10%/yr for QLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.72%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 11.91% против 36.10% соответственно.

UYM

1 день
0.51%
1 месяц
3.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
31.43%
1 год
32.36%
3 года*
13.51%
5 лет*
3.33%
10 лет*
11.91%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.72%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between UYM and QLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.64

Over the past year, the correlation between UYM and QLD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UYM и QLD

Секторы
UYM
QLD

Сырьевые материалы

87.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.3%

Промышленность

1.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
QLD
1.1%

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
QLD
12.3%

Промышленность

UYM
1.1%
QLD
2.8%

Коммуникационные услуги

UYM

-

QLD
15.8%

Потребительский защитный сектор

UYM

-

QLD
7.7%

Энергетика

UYM

-

QLD
0.6%

Финансовые услуги

UYM

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

UYM

-

QLD
4.2%

Недвижимость

UYM

-

QLD
0.1%

Технологии

UYM

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

UYM

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXIUYM с IYW
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

UYM vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.70

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.16

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.42

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

11.92

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.70

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.60

-0.51

Просадки

Сравнение просадок UYM и QLD

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-83.13%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-25.13%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-42.29%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-63.68%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-63.68%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-0.53%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-18.17%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

7.20%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и QLD

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

8.90%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

24.08%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.71%

31.85%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

44.74%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

44.56%

-1.80%

Сравнение комиссий UYM и QLD

И UYM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и QLD

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and QLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (11.55%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 11.91% for UYM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.12% for QLD.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор