Сравнение UYM с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
UYM и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или FXZ.
Основные характеристики
| UYM | FXZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | -3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 44.80% | 12.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.51% | 3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 12.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 1.71 |
| Индекс Язвы | 6.27% | 6.81% |
| Дневная вол-ть | 26.99% | 18.92% |
| Макс. просадка | -92.77% | -65.46% |
| Текущая просадка | -6.97% | -7.61% |
Корреляция
Корреляция между UYM и FXZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UYM и FXZ
С начала года, UYM показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UYM имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции FXZ немного впереди с 9.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и FXZ
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UYM c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и FXZ
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FXZ в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.72% | 0.28% | 0.87% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% | 4.20% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.51% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и FXZ
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и FXZ
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.