PortfoliosLab logo
Сравнение UYM с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и FXZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности UYM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.93%
250.96%
UYM
FXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.46

FXZ:

-0.81

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.45

FXZ:

-1.08

Коэф-т Омега

UYM:

0.94

FXZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.41

FXZ:

-0.58

Коэф-т Мартина

UYM:

-1.17

FXZ:

-1.53

Индекс Язвы

UYM:

15.42%

FXZ:

12.98%

Дневная вол-ть

UYM:

39.14%

FXZ:

24.60%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

UYM:

-30.17%

FXZ:

-24.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UYM показывает доходность -5.25%, а FXZ немного выше – -5.22%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 5.74% против 6.81% соответственно.


UYM

С начала года

-5.25%

1 месяц

-9.83%

6 месяцев

-25.54%

1 год

-16.82%

5 лет

20.01%

10 лет

5.74%

FXZ

С начала года

-5.22%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-18.23%

1 год

-19.19%

5 лет

14.44%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UYM и FXZ

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.


График комиссии UYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UYM: 0.95%
График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UYM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UYM: -0.46
FXZ: -0.81
Коэффициент Сортино UYM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UYM: -0.45
FXZ: -1.08
Коэффициент Омега UYM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UYM: 0.94
FXZ: 0.87
Коэффициент Кальмара UYM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UYM: -0.41
FXZ: -0.58
Коэффициент Мартина UYM, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UYM: -1.17
FXZ: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.81
UYM
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и FXZ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FXZ в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.17%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.95%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок UYM и FXZ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.17%
-24.28%
UYM
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и FXZ

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.17%
16.53%
UYM
FXZ