PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UYM с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и FXZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UYM с FXZ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).

UYM и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или FXZ.

Доходность

Сравнение доходности UYM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.39

FXZ:

-0.80

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.20

FXZ:

-0.96

Коэф-т Омега

UYM:

0.97

FXZ:

0.88

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.28

FXZ:

-0.53

Коэф-т Мартина

UYM:

-0.70

FXZ:

-1.34

Индекс Язвы

UYM:

17.60%

FXZ:

13.49%

Дневная вол-ть

UYM:

39.45%

FXZ:

24.75%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

UYM:

-24.89%

FXZ:

-22.55%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -3.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UYM имеют среднегодовую доходность 6.93%, а акции FXZ немного отстают с 6.91%.

UYM

С начала года

1.91%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

-19.42%

1 год

-15.44%

3 года

-4.54%

5 лет

14.41%

10 лет

6.93%

FXZ

С начала года

-3.05%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

-16.13%

1 год

-19.73%

3 года

-6.63%

5 лет

10.82%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий UYM и FXZ

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.

UYM
ProShares Ultra Basic Materials
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и FXZ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FXZ в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.09%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.90%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок UYM и FXZ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и FXZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и FXZ

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...