PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с FXZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs 11.59%/yr for FXZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UYM charges 0.95%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности UYM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 29.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UYM имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции FXZ немного отстают с 11.59%.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

FXZ

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
С начала года
29.58%
6 месяцев
33.83%
1 год
52.87%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.58%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between UYM and FXZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.90

The correlation between UYM and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UYM и FXZ

Секторы
UYM
FXZ

Сырьевые материалы

87.6%
75.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
3.9%

Промышленность

1.1%
20.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
FXZ
75.7%

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
FXZ
3.9%

Промышленность

UYM
1.1%
FXZ
20.4%

Коммуникационные услуги

UYM

-

FXZ

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

FXZ

-

Энергетика

UYM

-

FXZ

-

Финансовые услуги

UYM

-

FXZ

-

Здравоохранение

UYM

-

FXZ

-

Недвижимость

UYM

-

FXZ

-

Технологии

UYM

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

UYM

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с UYM:
UYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXIUYM с IYW
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с NANRFXZ с MLPX

Доходность на риск

UYM vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.43

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.19

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.17

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

15.67

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.43

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.35

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UYM и FXZ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-65.46%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-12.75%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-33.99%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-33.99%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-49.41%

-23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.44%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-11.35%

-30.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.38%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и FXZ

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

6.85%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

16.38%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

21.84%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

24.13%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

24.87%

+17.88%

Сравнение комиссий UYM и FXZ

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и FXZ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FXZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UYM and FXZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UYM has higher volatility (10.95%) compared to FXZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, UYM leads with 11.66% vs 11.59% for FXZ. On fees, FXZ is cheaper at 0.67% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 11.66% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXZ is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

FXZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.21% for UYM.

UYM is categorized as Leveraged Equities, while FXZ is Materials. UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.67% for FXZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор