PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXRP с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXRP с BOIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -77.53% for BOIL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности UXRP и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -51.97%.

UXRP

1 день
-2.08%
1 месяц
-21.61%
6 месяцев
-80.47%
С начала года
-76.11%
1 год
-95.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXRP и BOIL

2026 (YTD)2025
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF		-76.11%-77.43%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-51.97%-50.13%

Correlation

The correlation between UXRP and BOIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra XRP ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с UXRP:
UXRP с BEGSUXRP с ETUUXRP с GSGUXRP с CSHPUXRP с CLIPUXRP с FCALUXRP с XRPT
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

UXRP vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXRP
Ранг доходности на риск UXRP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXRP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXRP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXRP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXRP c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXRPBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.69

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
-0.98

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.87

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-1.00

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.40

+0.18

UXRP vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXRP на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXRP и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXRP и BOIL

Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXRPBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.60%

-100.00%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-77.83%

-18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.21%

-100.00%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-93.61%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.15%

55.55%

+22.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UXRP и BOIL

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXRPBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.05%

19.67%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.11%

100.26%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.10%

111.81%

+34.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.88%

119.02%

+26.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.88%

101.73%

+44.15%

Сравнение комиссий UXRP и BOIL

UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXRP и BOIL

Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF		0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXRP and BOIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXRP has higher volatility (27.05%) compared to BOIL (19.67%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs BOIL's -100.00%.

On 1-year performance, BOIL leads with -77.53% vs -95.01% for UXRP. On fees, BOIL is cheaper at 1.31% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOIL has performed better with a -77.53% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOIL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.

UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BOIL.

UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BOIL is Oil & Gas. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 1.31% for BOIL.

UXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXRP и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор