PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXRP с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXRP и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXRP показывает доходность -77.50%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 22.42%.


UXRP

1 день
-8.78%
1 месяц
-40.99%
С начала года
-77.50%
6 месяцев
-78.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-2.49%
1 месяц
-15.10%
С начала года
22.42%
6 месяцев
21.05%
1 год
27.68%
3 года*
13.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXRP и GSG


2026 (YTD)2025
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
-77.50%-77.43%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
22.42%2.72%

Correlation

The correlation between UXRP and GSG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra XRP ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

UXRP vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXRP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GSG
Ранг доходности на риск GSG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXRP c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXRPGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

UXRP vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXRP и GSG

Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXRPGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.43%

-89.62%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.43%

-63.04%

-33.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.65%

-63.69%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UXRP и GSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXRPGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.68%

22.98%

+125.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.68%

22.70%

+125.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

148.68%

22.02%

+126.66%

Сравнение комиссий UXRP и GSG

UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXRP и GSG

Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UXRP and GSG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.

UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for GSG.

UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GSG is Commodities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.75% for GSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXRP и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор