Сравнение UXRP с GSG
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам UXRP и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 2.72% |
Correlation
The correlation between UXRP and GSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. GSG — Ранг доходности на риск
UXRP
GSG
Сравнение UXRP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.00 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.66 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и GSG
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -89.62% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -18.81% | -77.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -59.56% | -36.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -63.68% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 5.63% | +72.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и GSG
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 7.17% | +19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 21.54% | +81.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 23.48% | +122.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 22.80% | +123.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 22.00% | +123.88% |
Сравнение комиссий UXRP и GSG
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и GSG
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and GSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -95.01% for UXRP. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for GSG.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GSG is Commodities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор