PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXRP с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXRP и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.


UXRP

1 день
-2.08%
1 месяц
-21.61%
6 месяцев
-80.47%
С начала года
-76.11%
1 год
-95.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXRP и GSG


2026 (YTD)2025
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
-76.11%-77.43%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%2.72%

Correlation

The correlation between UXRP and GSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra XRP ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

UXRP vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXRP
Ранг доходности на риск UXRP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXRP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXRP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXRP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXRP c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXRPGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.00

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

6.66

-7.87

UXRP vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXRP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXRP и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXRP и GSG

Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXRPGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.60%

-89.62%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-18.81%

-77.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.21%

-59.56%

-36.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-63.68%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.15%

5.63%

+72.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UXRP и GSG

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXRPGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.05%

7.17%

+19.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.11%

21.54%

+81.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.10%

23.48%

+122.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.88%

22.80%

+123.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.88%

22.00%

+123.88%

Сравнение комиссий UXRP и GSG

UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXRP и GSG

Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UXRP and GSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXRP has higher volatility (27.05%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -95.01% for UXRP. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.

UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for GSG.

UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GSG is Commodities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXRP и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор