PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с LNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs 22.16%/yr for LNG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -56.95% против 22.16% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

LNG

1 день
-0.27%
1 месяц
-13.54%
С начала года
21.68%
6 месяцев
13.47%
1 год
-2.72%
3 года*
18.48%
5 лет*
23.09%
10 лет*
22.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		21.68%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between BOIL and LNG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERX
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с XOM

Доходность на риск

BOIL vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.10

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
0.05

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.11

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.24

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.10

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.77

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.68

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.16

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BOIL и LNG

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.84%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-24.09%

-56.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-24.87%

-71.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-24.87%

-75.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-57.53%

-42.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-20.54%

-79.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-43.17%

-50.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

11.50%

+47.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и LNG

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

9.55%

+14.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

21.72%

+85.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

27.62%

+86.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

30.27%

+88.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

32.66%

+69.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и LNG

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and LNG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to LNG (9.55%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор