Сравнение BOIL с LNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).
BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или LNG.
Основные характеристики
| BOIL | LNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -85.04% | -7.65% |
| Дох-ть за 1 год | -97.72% | 0.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -61.19% | 16.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -55.82% | 16.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 0.06 |
| Дневная вол-ть | 144.25% | 37.46% |
| Макс. просадка | -99.99% | -99.17% |
Корреляция
Корреляция между BOIL и LNG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BOIL и LNG
С начала года, BOIL показывает доходность -85.04%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -55.82% против 16.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BOIL и LNG
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 1.58% | 0.93% | 0.33% |
Сравнение BOIL c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -0.68 | ||||
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.06 |
Сравнение просадок BOIL и LNG
Максимальная просадка BOIL за указанный период составила -99.99%, что меньше максимальной просадки LNG равной -22.83%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOIL и LNG
Сравнение волатильности BOIL и LNG
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.