PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) Коэффициент Шарпа: -0.64

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOIL is an exchange-traded fund (ETF) managed by ProShares, a provider of ETFs that focus on alternative and leveraged investment strategies. The fund seeks daily investment results that correspond to two times (2x) the daily performance of the Bloomberg Natural Gas Subindex, a benchmark for natural gas futures.

The main feature of BOIL is its 2x leveraged exposure to natural gas futures, achieved primarily through financial instruments such as futures contracts and swap agreements. As a result, BOIL is designed for investors looking for a high-risk, high-reward investment strategy and willing to accept significant volatility in their portfolio. Because returns compound daily, BOIL is intended for short-term tactical trading rather than a buy-and-hold strategy, and performance over periods longer than a single day can diverge significantly from 2x the underlying index's return.

BOIL was launched on October 4, 2011, and is issued by ProShares. Investors should carefully review the fund's current prospectus for the most up-to-date expense ratio and risk information before investing.

Коэффициент Шарпа BOIL равен -0.64, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.64 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа BOIL

Ранг коэффициента Шарпа BOIL: 4.04
Вызывает опасения

BOIL опережает 4.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция BOIL на рынке

График показывает коэффициент Шарпа BOIL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.82 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.82 до 2.07
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.84+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.50 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas с другими ETF в категории Oil & Gas, Leveraged Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность BOIL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
UGAUnited States Gasoline Fund LP1.83
DBEInvesco DB Energy Fund1.28
DBOInvesco DB Oil Fund1.09
USOUnited States Oil Fund LP1.05
OILKProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF1.00
USLUnited States 12 Month Oil Fund LP0.99
BNOUnited States Brent Oil Fund LP0.97
USOICredit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN0.92
OILUMicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN0.80
UCOProShares Ultra Bloomberg Crude Oil0.79
BOILProShares Ultra Bloomberg Natural Gas-0.64

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа BOIL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BOIL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

BOIL действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель