PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOIL с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с UNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -58.64%/yr vs -22.23%/yr for UNG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.17%/yr for UNG.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -58.64% против -22.23% соответственно.

BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%

UNG

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
1.17%
С начала года
-15.01%
1 год
-34.05%
3 года*
-27.27%
5 лет*
-27.30%
10 лет*
-22.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-15.01%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between BOIL and UNG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.99

The correlation between BOIL and UNG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERX
Часто сравнивают с UNG:
UNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLDUNG с NGAS.L

Доходность на риск

BOIL vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOILUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.57

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.54

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.86

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.32

-0.07

BOIL vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNG равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и UNG

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.88%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.83%

-39.94%

-37.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.17%

-68.16%

-29.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.92%

-92.49%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-93.55%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.87%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.61%

-90.00%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

25.76%

+29.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и UNG

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

10.58%

+9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.26%

48.34%

+51.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.81%

59.59%

+52.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.02%

64.19%

+54.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.73%

54.74%

+46.99%

Сравнение комиссий BOIL и UNG

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UNG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и UNG

Ни BOIL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BOIL and UNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOIL has higher volatility (19.67%) compared to UNG (10.58%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, UNG leads with -22.23% vs -58.64% for BOIL. On fees, UNG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNG has performed better with a -22.23% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.17% for UNG.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор