Сравнение BOIL с UNG
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.84%/yr vs -21.37%/yr for UNG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -41.05%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -57.84% против -21.37% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
UNG
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- -21.37%
Сравнение доходности по годам BOIL и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.20% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between BOIL and UNG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between BOIL and UNG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. UNG — Ранг доходности на риск
BOIL
UNG
Сравнение BOIL c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.80 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.25 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UNG
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.88% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -39.94% | -37.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -68.16% | -28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -92.49% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -93.55% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -89.97% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.83% | 26.12% | +30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UNG
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 12.10% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.46% | 50.87% | +53.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.44% | 60.39% | +53.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.97% | 64.14% | +54.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.84% | 54.80% | +47.04% |
Сравнение комиссий BOIL и UNG
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UNG
Ни BOIL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BOIL and UNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to UNG (12.10%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, UNG leads with -21.37% vs -57.84% for BOIL. On fees, UNG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 12.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNG has performed better with a -21.37% return vs -57.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.17% for UNG.
UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор