Сравнение BOIL с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
BOIL и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или UNG.
Основные характеристики
BOIL | UNG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -56.22% | -29.24% |
Дох-ть за 1 год | -82.26% | -47.47% |
Дох-ть за 3 года | -69.37% | -28.15% |
Дох-ть за 5 лет | -68.69% | -31.38% |
Дох-ть за 10 лет | -61.90% | -28.34% |
Коэф-т Шарпа | -0.85 | -0.89 |
Дневная вол-ть | 97.93% | 55.53% |
Макс. просадка | -100.00% | -99.82% |
Current Drawdown | -100.00% | -99.82% |
Корреляция
Корреляция между BOIL и UNG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UNG
С начала года, BOIL показывает доходность -56.22%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -29.24%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -61.90% против -28.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий BOIL и UNG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOIL c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -0.85 | ||||
United States Natural Gas Fund LP | -0.89 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UNG
Ни BOIL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UNG
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.82%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOIL и UNG
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UNG
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 13.39%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.