PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOIL с UNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOILUNG
Дох-ть с нач. г.-56.22%-29.24%
Дох-ть за 1 год-82.26%-47.47%
Дох-ть за 3 года-69.37%-28.15%
Дох-ть за 5 лет-68.69%-31.38%
Дох-ть за 10 лет-61.90%-28.34%
Коэф-т Шарпа-0.85-0.89
Дневная вол-ть97.93%55.53%
Макс. просадка-100.00%-99.82%
Current Drawdown-100.00%-99.82%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между BOIL и UNG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и UNG

С начала года, BOIL показывает доходность -56.22%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -29.24%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -61.90% против -28.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-100.00%
-97.46%
BOIL
UNG

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

United States Natural Gas Fund LP

Сравнение комиссий BOIL и UNG

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UNG в 1.28%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOIL c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-0.85
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-0.89

Сравнение коэффициента Шарпа BOIL и UNG

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNG равному -0.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BOIL и UNG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.30-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.85
-0.89
BOIL
UNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и UNG

Ни BOIL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и UNG

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.82%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOIL и UNG


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-100.00%
-97.52%
BOIL
UNG

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и UNG

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 13.39%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
25.84%
13.39%
BOIL
UNG