Сравнение BOIL с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
BOIL и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -55.80% против -19.95% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и UNG
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UNG в 1.28%.
Доходность на риск
BOIL vs. UNG — Ранг доходности на риск
BOIL
UNG
Сравнение BOIL c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.71 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.83 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.90 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.31 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и UNG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UNG
Ни BOIL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UNG
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.87% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -52.53% | -29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -92.42% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -93.49% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -89.87% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 36.11% | +24.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UNG
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 14.67% | +14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 54.12% | +55.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 63.90% | +56.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 63.91% | +54.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 54.87% | +47.06% |