Сравнение UXRP с FCAL
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while FCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. UXRP is passively managed, while FCAL is actively managed. Over the past year, UXRP returned -94.36% vs 5.55% for FCAL. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.50%/yr for FCAL.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и FCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.64%, что значительно ниже, чем у FCAL с доходностью 0.96%.
UXRP
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -15.38%
- 6 месяцев
- -65.87%
- С начала года
- -77.64%
- 1 год
- -94.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -94.07%
FCAL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $825.36K | $953.13K | |
| $684.03K | $679.30K | $1.27M |
Сравнение доходности по годам UXRP и FCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.64% | -77.43% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 0.96% | 4.75% |
Correlation
The correlation between UXRP and FCAL is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. FCAL — Ранг доходности на риск
UXRP
FCAL
Сравнение UXRP c FCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | FCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.16 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.19 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и FCAL
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и FCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -14.81% | -81.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.74% | -2.57% | -93.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.45% | -1.59% | -94.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -3.30% | -71.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.49% | 0.77% | +76.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и FCAL
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.13% | 1.21% | +19.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.07% | 2.40% | +97.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.00% | 2.86% | +140.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.77% | 4.26% | +138.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.77% | 5.22% | +137.55% |
Сравнение комиссий UXRP и FCAL
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FCAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и FCAL
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FCAL в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.42% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and FCAL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (21.13%) compared to FCAL (1.21%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs FCAL's -14.81%.
On 1-year performance, FCAL leads with 5.55% vs -94.36% for UXRP. On fees, FCAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FCAL has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCAL has performed better with a 5.55% return vs -94.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
FCAL has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.50% for FCAL.
FCAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и FCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор