Сравнение BOIL с UNL
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs -3.81%/yr for UNL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -56.95% против -3.81% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
UNL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -23.47%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение доходности по годам BOIL и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -11.00% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between BOIL and UNL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between BOIL and UNL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. UNL — Ранг доходности на риск
BOIL
UNL
Сравнение BOIL c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.81 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.30 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | -0.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.40 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UNL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.00% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | -35.11% | -45.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -48.16% | -48.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -78.12% | -21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -78.12% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -88.37% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -73.36% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 21.92% | +37.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UNL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | 8.36% | +15.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.61% | 32.00% | +75.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.64% | 35.82% | +77.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 41.76% | +77.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 33.84% | +67.97% |
Сравнение комиссий BOIL и UNL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UNL
Ни BOIL, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BOIL and UNL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to UNL (8.36%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs UNL's -89.00%.
On 10-year performance, UNL leads with -3.81% vs -56.95% for BOIL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -3.81% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while UNL is Oil & Gas. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.90% for UNL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор