PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOIL с UNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с UNL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).

BOIL и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или UNL.

Корреляция

Корреляция между BOIL и UNL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.13

UNL:

0.59

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.66

UNL:

1.02

Коэф-т Омега

BOIL:

1.07

UNL:

1.12

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.09

UNL:

0.23

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.19

UNL:

1.27

Индекс Язвы

BOIL:

49.53%

UNL:

15.64%

Дневная вол-ть

BOIL:

108.12%

UNL:

35.07%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

BOIL:

-99.99%

UNL:

-83.08%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -56.24% против -3.33% соответственно.

BOIL

С начала года

24.61%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

93.06%

1 год

-10.13%

5 лет

-57.21%

10 лет

-56.24%

UNL

С начала года

18.12%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

40.88%

1 год

22.00%

5 лет

2.90%

10 лет

-3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOIL и UNL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и UNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа UNL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и UNL

Ни BOIL, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и UNL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и UNL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...