PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOIL и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -56.95% против -3.81% соответственно.


BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

UNL

1 день
1.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-23.47%
1 год
-28.37%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-11.00%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between BOIL and UNL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.94

The correlation between BOIL and UNL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

BOIL vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOILUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.87

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.81

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.30

+0.04

BOIL vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNL равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOILUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.40

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BOIL и UNL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOILUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.00%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-35.11%

-45.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-48.16%

-48.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-78.12%

-21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-78.12%

-21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-88.37%

-11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-73.36%

-20.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

21.92%

+37.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и UNL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOILUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

8.36%

+15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

32.00%

+75.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

35.82%

+77.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

41.76%

+77.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

33.84%

+67.97%

Сравнение комиссий BOIL и UNL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и UNL

Ни BOIL, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, BOIL and UNL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to UNL (8.36%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs UNL's -89.00%.

On 10-year performance, UNL leads with -3.81% vs -56.95% for BOIL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -3.81% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while UNL is Oil & Gas. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.90% for UNL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор