Сравнение BOIL с UNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).
BOIL и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -55.80% против -2.62% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и UNL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Доходность на риск
BOIL vs. UNL — Ранг доходности на риск
BOIL
UNL
Сравнение BOIL c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.82 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -1.03 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.93 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.53 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.82 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.39 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и UNL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UNL
Ни BOIL, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UNL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.52% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -36.28% | -45.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -77.17% | -22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -77.17% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -87.99% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -73.20% | -20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 22.12% | +38.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UNL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 11.07% | +18.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 32.27% | +77.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 39.11% | +81.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 41.69% | +76.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 33.81% | +68.12% |