Сравнение BOIL с BNO
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.84%/yr vs 11.25%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -41.05%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -57.84% против 11.25% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам BOIL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between BOIL and BNO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. BNO — Ранг доходности на риск
BOIL
BNO
Сравнение BOIL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.33 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.21 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и BNO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.06% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -29.25% | -48.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -29.25% | -67.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -33.70% | -66.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -75.18% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -29.25% | -70.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -40.10% | -53.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.83% | 9.28% | +47.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и BNO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 10.92% | +12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.46% | 37.29% | +67.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.44% | 41.67% | +71.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.97% | 35.65% | +83.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.84% | 36.68% | +65.16% |
Сравнение комиссий BOIL и BNO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и BNO
Ни BOIL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and BNO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to BNO (10.92%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 11.25% vs -57.84% for BOIL. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.25% return vs -57.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор