Сравнение BOIL с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
BOIL и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и BNO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -55.80% против 15.62% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и BNO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Доходность на риск
BOIL vs. BNO — Ранг доходности на риск
BOIL
BNO
Сравнение BOIL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 1.70 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 2.33 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.34 | -4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.02 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.70 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.75 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.43 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.13 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и BNO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и BNO
Ни BOIL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и BNO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BNO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.06% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -18.48% | -63.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -33.70% | -66.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -75.18% | -24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.78% | -93.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -40.52% | -52.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 10.26% | +50.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и BNO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 20.48%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 20.48% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 27.96% | +81.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 36.84% | +83.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 33.91% | +84.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 36.11% | +65.82% |