PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOIL с BNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с BNO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).

BOIL и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или BNO.

Корреляция

Корреляция между BOIL и BNO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.32

BNO:

-0.39

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.27

BNO:

-0.41

Коэф-т Омега

BOIL:

1.03

BNO:

0.95

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.32

BNO:

-0.26

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.63

BNO:

-1.11

Индекс Язвы

BOIL:

49.89%

BNO:

10.57%

Дневная вол-ть

BOIL:

108.17%

BNO:

28.58%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

BNO:

-87.06%

Текущая просадка

BOIL:

-99.99%

BNO:

-40.97%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -57.35% против 1.39% соответственно.

BOIL

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

45.99%

1 год

-33.96%

5 лет

-56.58%

10 лет

-57.35%

BNO

С начала года

-8.45%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-4.99%

1 год

-11.20%

5 лет

26.10%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOIL и BNO

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BNO
United States Brent Oil Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и BNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и BNO

Ни BOIL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и BNO

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и BNO

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 26.45% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...