Сравнение BOIL с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
BOIL и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или BNO.
Основные характеристики
BOIL | BNO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -56.22% | 15.23% |
Дох-ть за 1 год | -82.26% | 20.62% |
Дох-ть за 3 года | -69.37% | 24.66% |
Дох-ть за 5 лет | -68.69% | 10.39% |
Дох-ть за 10 лет | -61.90% | -3.11% |
Коэф-т Шарпа | -0.85 | 0.76 |
Дневная вол-ть | 97.93% | 28.31% |
Макс. просадка | -100.00% | -87.06% |
Current Drawdown | -100.00% | -32.25% |
Корреляция
Корреляция между BOIL и BNO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и BNO
С начала года, BOIL показывает доходность -56.22%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -61.90% против -3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BOIL и BNO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOIL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -0.85 | ||||
United States Brent Oil Fund LP | 0.76 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и BNO
Ни BOIL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и BNO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOIL и BNO
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и BNO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.