Сравнение BOIL с BNO
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -56.95% против 13.60% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам BOIL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between BOIL and BNO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between BOIL and BNO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. BNO — Ранг доходности на риск
BOIL
BNO
Сравнение BOIL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.17 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 9.76 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.23 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.69 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.37 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.14 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и BNO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.06% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | -17.87% | -62.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -23.75% | -73.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -33.70% | -66.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -75.18% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.29% | -89.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -40.17% | -53.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 9.45% | +49.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и BNO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | 14.22% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.61% | 36.10% | +71.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.64% | 41.46% | +72.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 35.38% | +83.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 36.68% | +65.13% |
Сравнение комиссий BOIL и BNO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и BNO
Ни BOIL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and BNO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs -56.95% for BOIL. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while BNO is Oil & Gas. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор