Сравнение BOIL с BNO
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -58.64%/yr vs 12.78%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -58.64% против 12.78% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам BOIL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between BOIL and BNO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. BNO — Ранг доходности на риск
BOIL
BNO
Сравнение BOIL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.61 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.66 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и BNO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.06% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -34.46% | -43.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -34.46% | -62.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -34.46% | -65.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -75.18% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.20% | -77.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -40.06% | -53.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 11.87% | +43.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и BNO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 15.19% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 39.16% | +61.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 42.74% | +69.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 36.11% | +82.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 36.77% | +64.96% |
Сравнение комиссий BOIL и BNO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и BNO
Ни BOIL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and BNO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to BNO (15.19%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 12.78% vs -58.64% for BOIL. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 15.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 12.78% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор