PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOIL с BNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с BNO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).

BOIL и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или BNO.

Корреляция

Корреляция между BOIL и BNO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BOIL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-21.91%
BOIL
BNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.32

BNO:

-0.50

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.21

BNO:

-0.55

Коэф-т Омега

BOIL:

1.02

BNO:

0.93

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.34

BNO:

-0.31

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.71

BNO:

-1.44

Индекс Язвы

BOIL:

48.59%

BNO:

9.71%

Дневная вол-ть

BOIL:

107.29%

BNO:

27.74%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

BNO:

-87.06%

Текущая просадка

BOIL:

-100.00%

BNO:

-39.94%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -56.55% против 1.73% соответственно.

BOIL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-34.68%

6 месяцев

3.15%

1 год

-28.14%

5 лет

-60.32%

10 лет

-56.55%

BNO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-7.09%

1 год

-14.63%

5 лет

33.39%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOIL и BNO

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
График комиссии BNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и BNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOIL: -0.32
BNO: -0.50
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOIL: 0.21
BNO: -0.55
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOIL: 1.02
BNO: 0.93
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOIL: -0.34
BNO: -0.31
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOIL: -0.71
BNO: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа BNO равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.50
BOIL
BNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и BNO

Ни BOIL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и BNO

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-39.94%
BOIL
BNO

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и BNO

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 34.81% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.81%
13.34%
BOIL
BNO