PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOIL с BNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOILBNO
Дох-ть с нач. г.-56.22%15.23%
Дох-ть за 1 год-82.26%20.62%
Дох-ть за 3 года-69.37%24.66%
Дох-ть за 5 лет-68.69%10.39%
Дох-ть за 10 лет-61.90%-3.11%
Коэф-т Шарпа-0.850.76
Дневная вол-ть97.93%28.31%
Макс. просадка-100.00%-87.06%
Current Drawdown-100.00%-32.25%

Корреляция

0.11
-1.001.00

Корреляция между BOIL и BNO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и BNO

С начала года, BOIL показывает доходность -56.22%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -61.90% против -3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-100.00%
-11.92%
BOIL
BNO

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

United States Brent Oil Fund LP

Сравнение комиссий BOIL и BNO

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOIL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-0.85
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.76

Сравнение коэффициента Шарпа BOIL и BNO

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 0.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BOIL и BNO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.85
0.76
BOIL
BNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и BNO

Ни BOIL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и BNO

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOIL и BNO


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-100.00%
-32.25%
BOIL
BNO

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и BNO

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
25.84%
4.80%
BOIL
BNO