PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOIL с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с KOLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

BOIL и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или KOLD.

Корреляция

Корреляция между BOIL и KOLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.35

KOLD:

-0.48

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.27

KOLD:

-0.30

Коэф-т Омега

BOIL:

1.03

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.32

KOLD:

-0.58

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.64

KOLD:

-1.27

Индекс Язвы

BOIL:

50.00%

KOLD:

44.50%

Дневная вол-ть

BOIL:

108.09%

KOLD:

108.74%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

BOIL:

-99.99%

KOLD:

-97.12%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -41.95%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -57.24% против -19.91% соответственно.

BOIL

С начала года

0.25%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

39.31%

1 год

-37.58%

5 лет

-56.66%

10 лет

-57.24%

KOLD

С начала года

-41.95%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-65.52%

1 год

-52.33%

5 лет

-47.24%

10 лет

-19.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOIL и KOLD

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOLD равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и KOLD

Ни BOIL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и KOLD

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и KOLD

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеют волатильность 26.45% и 26.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...