Сравнение BOIL с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
BOIL и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -55.80% против -28.67% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и KOLD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.
Доходность на риск
BOIL vs. KOLD — Ранг доходности на риск
BOIL
KOLD
Сравнение BOIL c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.06 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.98 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.23 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.53 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.06 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.28 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.14 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и KOLD составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и KOLD
Ни BOIL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и KOLD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.45% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -72.50% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -98.91% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -99.45% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.35% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -69.16% | -24.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 31.34% | +29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и KOLD
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеют волатильность 29.37% и 29.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 29.15% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 101.32% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 120.69% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 118.51% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 101.90% | +0.03% |