PortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOIL и KOLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BOIL и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-83.48%
BOIL
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.32

KOLD:

-0.50

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.21

KOLD:

-0.24

Коэф-т Омега

BOIL:

1.02

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.34

KOLD:

-0.55

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.71

KOLD:

-1.26

Индекс Язвы

BOIL:

48.59%

KOLD:

43.09%

Дневная вол-ть

BOIL:

107.29%

KOLD:

108.00%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

BOIL:

-100.00%

KOLD:

-96.52%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -12.59%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -29.69%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -56.55% против -21.10% соответственно.


BOIL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-34.68%

6 месяцев

3.15%

1 год

-28.14%

5 лет

-60.32%

10 лет

-56.55%

KOLD

С начала года

-29.69%

1 месяц

32.91%

6 месяцев

-54.00%

1 год

-57.81%

5 лет

-42.64%

10 лет

-21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOIL и KOLD

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.


График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOIL: -0.32
KOLD: -0.50
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOIL: 0.21
KOLD: -0.24
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOIL: 1.02
KOLD: 0.97
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOIL: -0.34
KOLD: -0.55
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOIL: -0.71
KOLD: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.50
BOIL
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и KOLD

Ни BOIL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и KOLD

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-96.52%
BOIL
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и KOLD

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеют волатильность 34.81% и 34.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.81%
34.73%
BOIL
KOLD