PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с KOLD

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds from ProShares tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.64%/yr vs -25.09%/yr for KOLD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOIL показывает доходность -38.08%, а KOLD немного выше – -37.17%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -57.64% против -25.09% соответственно.

BOIL

1 день
0.18%
1 месяц
11.30%
С начала года
-38.08%
6 месяцев
-35.19%
1 год
-76.58%
3 года*
-65.93%
5 лет*
-65.65%
10 лет*
-57.64%

KOLD

1 день
-0.18%
1 месяц
-14.27%
С начала года
-37.17%
6 месяцев
-42.50%
1 год
9.00%
3 года*
-6.55%
5 лет*
-38.86%
10 лет*
-25.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-38.08%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.17%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between BOIL and KOLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-1.00

The correlation between BOIL and KOLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с BNOBOIL с SCOBOIL с ERX
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGSKOLD с FTGC

Доходность на риск

BOIL vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOILKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.08

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
0.96

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.12

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

0.24

-1.59

BOIL vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и KOLD

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.45%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-72.50%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-84.34%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-98.07%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.45%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-97.43%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.58%

-69.56%

-24.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.95%

37.81%

+22.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и KOLD

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеют волатильность 23.27% и 23.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.27%

23.90%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.92%

96.77%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.57%

113.49%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.96%

118.83%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.84%

101.81%

+0.03%

Сравнение комиссий BOIL и KOLD

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и KOLD

Ни BOIL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and KOLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (23.90%) compared to BOIL (23.27%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, KOLD leads with -25.09% vs -57.64% for BOIL. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -25.09% return vs -57.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for KOLD.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор