PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOIL с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с KOLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds from ProShares tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -59.34%/yr vs -21.69%/yr for KOLD. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -11.45%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -59.34% против -21.69% соответственно.

BOIL

1 день
-0.52%
1 месяц
-27.99%
6 месяцев
-57.68%
С начала года
-58.10%
1 год
-71.40%
3 года*
-68.15%
5 лет*
-70.82%
10 лет*
-59.34%
Всё время*
-58.11%

KOLD

1 день
0.42%
1 месяц
34.09%
6 месяцев
76.14%
С начала года
-11.45%
1 год
-4.00%
3 года*
0.92%
5 лет*
-27.97%
10 лет*
-21.69%
Всё время*
-11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
$89.83M$99.82M$103.14M

KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
$57.99M$60.78M$73.95M

Сравнение доходности по годам BOIL и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-58.10%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-11.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between BOIL and KOLD is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-1.00

The correlation between BOIL and KOLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERX
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с SCOKOLD с DRIPKOLD с UNLKOLD с NGSKOLD с FTGC

Доходность на риск

BOIL vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOIL c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOILKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.04

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.76

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.06

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.10

-1.29

BOIL vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и KOLD

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.45%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.00%

-72.50%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.52%

-84.34%

-13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-97.46%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.45%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.38%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.64%

-69.79%

-23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.38%

41.13%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и KOLD

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

18.35%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.63%

53.71%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.30%

110.09%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.96%

118.84%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.63%

101.60%

+0.03%

Сравнение комиссий BOIL и KOLD

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и KOLD

Ни BOIL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and KOLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.32%) compared to KOLD (18.35%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, KOLD leads with -21.69% vs -59.34% for BOIL. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -21.69% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for KOLD.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор