Сравнение BOIL с UCO
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -58.64%/yr vs 22.14%/yr for UCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -58.64% против 22.14% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам BOIL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between BOIL and UCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. UCO — Ранг доходности на риск
BOIL
UCO
Сравнение BOIL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.72 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.64 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UCO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -38.55% | -39.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -50.38% | -46.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -67.24% | -32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -96.50% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -84.28% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -82.12% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 18.17% | +37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UCO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 19.67% и 20.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 20.00% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 49.91% | +50.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 58.20% | +53.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 60.43% | +58.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 317.63% | -215.90% |
Сравнение комиссий BOIL и UCO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UCO
Ни BOIL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and UCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to BOIL (19.67%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 22.14% vs -58.64% for BOIL. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.14% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор