Сравнение BOIL с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
BOIL и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -34.06% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 105.28%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -56.11% против -8.57% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -34.06%
- 6 месяцев
- -49.23%
- 1 год
- -82.27%
- 3 года*
- -64.45%
- 5 лет*
- -62.95%
- 10 лет*
- -56.11%
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 36.10%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.12%
- 1 год
- 65.18%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и UCO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
BOIL vs. UCO — Ранг доходности на риск
BOIL
UCO
Сравнение BOIL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.78 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.33 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.34 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.24 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.78 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.39 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.36 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и UCO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UCO
Ни BOIL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UCO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.95% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.34% | -34.77% | -44.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -67.24% | -32.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -98.75% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.36% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -85.35% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.10% | 20.77% | +40.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UCO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 28.24% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 26.16%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.24% | 26.16% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.04% | 41.15% | +67.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.32% | 57.74% | +62.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.58% | 59.16% | +59.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.91% | 71.33% | +30.58% |