Сравнение BOIL с UCO
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -59.34%/yr vs 23.23%/yr for UCO. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 82.61%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -59.34% против 23.23% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
UCO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 51.35%
- С начала года
- 82.61%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 23.23%
- Всё время*
- -9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $136.58M | $141.87M | $140.67M |
Сравнение доходности по годам BOIL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 82.61% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between BOIL and UCO is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between BOIL and UCO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. UCO — Ранг доходности на риск
BOIL
UCO
Сравнение BOIL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.34 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.37 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UCO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -38.55% | -39.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -50.38% | -47.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -67.24% | -32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -96.50% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -85.83% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -82.13% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 15.26% | +36.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UCO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 19.32%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 24.00% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 51.41% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 60.25% | +50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 60.46% | +58.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 317.72% | -216.09% |
Сравнение комиссий BOIL и UCO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UCO
Ни BOIL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and UCO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (24.00%) compared to BOIL (19.32%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 23.23% vs -59.34% for BOIL. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 23.23% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор