PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347Y7067

CUSIP

74347Y706

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

4 окт. 2011 г.

Категория

Leveraged Commodities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%)

Домашняя страница

proshares.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия BOIL составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BOIL с KOLD BOIL с UNG BOIL с ^DJUSEN BOIL с LNG BOIL с BNO BOIL с ERX BOIL с SCO BOIL с SPY BOIL с ^GSPC BOIL с XLE
Популярные сравнения:
BOIL с KOLD BOIL с UNG BOIL с ^DJUSEN BOIL с LNG BOIL с BNO BOIL с ERX BOIL с SCO BOIL с SPY BOIL с ^GSPC BOIL с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
383.54%
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas показал доход в 41.01% с начала года и 10.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas составила -55.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


BOIL

С начала года

41.01%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

35.24%

1 год

10.16%

5 лет

-53.94%

10 лет

-55.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.06%50.81%9.61%-8.22%41.01%
2024-18.78%-26.36%-24.40%3.89%21.33%-3.33%-39.76%-8.16%33.79%-35.60%22.86%21.64%-60.75%
2023-57.31%-12.12%-45.88%-6.37%-24.26%34.75%-9.67%0.48%-13.16%26.63%-47.34%-21.57%-92.00%
202276.20%-23.32%59.74%56.63%17.35%-59.32%109.10%17.44%-48.09%-22.53%6.21%-59.73%-31.85%
20211.57%15.98%-14.59%15.19%0.20%51.90%10.68%21.00%65.33%-19.14%-37.19%-37.58%23.83%
2020-27.46%-20.17%-11.80%19.84%-29.76%-20.91%-1.45%69.12%-26.74%23.53%-30.48%-29.15%-74.74%
2019-6.12%-5.90%-10.48%-10.82%-12.41%-12.73%-5.17%-2.58%0.08%3.26%-29.04%-11.56%-67.70%
20183.54%-20.21%2.53%-2.11%10.91%-2.07%-8.23%8.64%3.74%13.91%73.55%-56.85%-20.55%
2017-29.85%-25.11%23.19%0.41%-16.56%-5.25%-14.07%10.99%-5.27%-17.05%-0.82%-10.22%-65.72%
2016-5.19%-47.32%17.88%12.68%-2.94%48.32%-5.04%-7.70%-5.75%-1.99%8.54%22.24%2.60%
2015-19.52%-1.02%-9.39%0.97%-9.87%9.02%-8.41%-6.71%-16.65%-26.06%-21.18%-1.49%-70.72%
201427.29%-1.80%-7.70%10.33%-5.34%-4.88%-25.72%9.57%-1.20%-15.97%8.38%-52.14%-59.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOIL составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BOIL: 0.21
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BOIL: 1.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOIL: 1.12
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BOIL: 0.22
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BOIL: 0.48
^GSPC: 2.33

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.52
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-8.32%
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 8 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%2 мая 2013 г.29028 нояб. 2024 г.
-41%20 мар. 2012 г.2219 апр. 2012 г.2118 мая 2012 г.43
-38.84%21 мая 2012 г.1713 июн. 2012 г.2519 июл. 2012 г.42
-32.2%2 нояб. 2012 г.469 янв. 2013 г.5327 мар. 2013 г.99
-25.72%2 авг. 2012 г.1928 авг. 2012 г.2228 сент. 2012 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas составляет 30.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.19%
5.79%
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab