PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

BOIL — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). BOIL запущен 4 окт. 2011 г. и имеет комиссию в 1.31%.

Информация о ETF

ISIN

US74347Y7067

CUSIP

74347Y706

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

4 окт. 2011 г.

Категория

Leveraged Commodities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%)

Домашняя страница

proshares.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия BOIL составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BOIL с KOLD BOIL с UNG BOIL с BNO BOIL с ^DJUSEN BOIL с LNG BOIL с ERX BOIL с SCO BOIL с UNL BOIL с ^GSPC BOIL с CVNA
Популярные сравнения:
BOIL с KOLD BOIL с UNG BOIL с BNO BOIL с ^DJUSEN BOIL с LNG BOIL с ERX BOIL с SCO BOIL с UNL BOIL с ^GSPC BOIL с CVNA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) показал доход в 0.25% с начала года и -37.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOIL составила -57.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

BOIL

С начала года

0.25%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

39.31%

1 год

-37.58%

5 лет

-56.66%

10 лет

-57.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.06%50.81%9.61%-35.16%0.63%0.25%
2024-18.78%-26.36%-24.40%3.89%21.33%-3.33%-39.76%-8.16%33.79%-35.60%22.86%21.64%-60.75%
2023-57.31%-12.12%-45.88%-6.37%-24.26%34.75%-9.67%0.48%-13.16%26.63%-47.34%-21.57%-92.00%
202276.20%-23.32%59.74%56.63%17.35%-59.32%109.10%17.44%-48.09%-22.53%6.21%-59.73%-31.85%
20211.57%15.98%-14.59%15.19%0.20%51.90%10.68%21.00%65.33%-19.14%-37.19%-37.58%23.83%
2020-27.46%-20.17%-11.80%19.84%-29.76%-20.91%-1.45%69.12%-26.74%23.53%-30.48%-29.15%-74.74%
2019-6.12%-5.90%-10.48%-10.82%-12.41%-12.73%-5.17%-2.58%0.08%3.26%-29.04%-11.56%-67.70%
20183.54%-20.21%2.53%-2.11%10.91%-2.07%-8.23%8.64%3.74%13.91%73.55%-56.85%-20.55%
2017-29.85%-25.11%23.19%0.41%-16.56%-5.25%-14.07%10.99%-5.27%-17.05%-0.82%-10.22%-65.72%
2016-5.19%-47.32%17.88%12.68%-2.94%48.32%-5.04%-7.70%-5.75%-1.99%8.54%22.24%2.60%
2015-19.52%-1.02%-9.39%0.97%-9.87%9.02%-8.41%-6.71%-16.65%-26.06%-21.18%-1.49%-70.72%
201427.29%-1.80%-7.70%10.33%-5.34%-4.88%-25.72%9.57%-1.20%-15.97%8.38%-52.14%-59.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOIL составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.35
  • За 5 лет: -0.49
  • За 10 лет: -0.59
  • За всё время: -0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 8 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%2 мая 2013 г.29028 нояб. 2024 г.———
-41%20 мар. 2012 г.2219 апр. 2012 г.2118 мая 2012 г.43
-38.84%21 мая 2012 г.1713 июн. 2012 г.2519 июл. 2012 г.42
-32.2%2 нояб. 2012 г.469 янв. 2013 г.5327 мар. 2013 г.99
-25.72%2 авг. 2012 г.1928 авг. 2012 г.2228 сент. 2012 г.41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...