PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 июл. 2026 г.

BOIL is an exchange-traded fund (ETF) managed by ProShares, a provider of ETFs that focus on alternative and leveraged investment strategies. The fund seeks daily investment results that correspond to two times (2x) the daily performance of the Bloomberg Natural Gas Subindex, a benchmark for natural gas futures.

The main feature of BOIL is its 2x leveraged exposure to natural gas futures, achieved primarily through financial instruments such as futures contracts and swap agreements. As a result, BOIL is designed for investors looking for a high-risk, high-reward investment strategy and willing to accept significant volatility in their portfolio. Because returns compound daily, BOIL is intended for short-term tactical trading rather than a buy-and-hold strategy, and performance over periods longer than a single day can diverge significantly from 2x the underlying index's return.

BOIL was launched on October 4, 2011, and is issued by ProShares. Investors should carefully review the fund's current prospectus for the most up-to-date expense ratio and risk information before investing.

ISIN
US74347Y7067
CUSIP
74347Y706
Эмитент
ProShares
Дата выпуска
4 окт. 2011 г.
Категория
Oil & Gas, Leveraged Commodities
С плечом
2x
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Natural Gas Subindex
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Товар
Активы под управлением
$352M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERXBOIL с ^DJUSENBOIL с CVNA

Доходность

График доходности BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) снизился на 50.7% с начала года. Текущая цена акции BOIL — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOIL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) показал доход в -50.66% с начала года и -76.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOIL составила -58.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

1 день
1.21%
1 месяц
-15.70%
6 месяцев
-31.39%
С начала года
-50.66%
1 год
-76.23%
3 года*
-66.03%
5 лет*
-68.41%
10 лет*
-58.61%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.38%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.04%
С начала года
10.62%
1 год
20.89%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BOIL по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.17%, а средняя месячная доходность — -3.28%.

Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +109.1%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -59.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении BOIL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2018 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью -50.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202677.60%-59.58%-1.95%-19.60%15.86%-8.62%-17.64%-50.66%
2025-7.06%50.81%9.61%-35.16%-12.41%-5.40%-22.37%-14.79%-1.61%0.33%18.44%-35.75%-58.98%
2024-18.78%-26.36%-24.40%3.89%21.33%-3.33%-39.76%-8.16%33.79%-35.60%22.86%21.64%-60.75%
2023-57.31%-12.12%-45.88%-6.37%-24.26%34.75%-9.67%0.48%-13.16%26.63%-47.34%-21.57%-92.00%
202276.20%-23.32%59.74%56.63%17.35%-59.32%109.10%17.44%-48.09%-22.53%6.21%-59.73%-31.85%
20211.58%15.98%-14.59%15.19%0.20%51.90%10.68%21.00%65.33%-19.14%-37.19%-37.58%23.84%

Метрики бенчмарка

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas has an annualized alpha of -37.42%, beta of 0.36, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2011.

  • This ETF participated in 231.54% of S&P 500 Index downside but only -89.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-37.42%
Бета
0.36
R²
0.00
Участие в росте
-89.08%
Участие в снижении
231.54%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия BOIL составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BOIL имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOILБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.70

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.34

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.35

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

10.19

-11.57

Дивиденды

История дивидендов

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 13 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-100.00%июль 2026 г.
14y 9mo—
14y 9moокт. 2011 г. - сейчас
—
-5.86%окт. 2011 г.
0s7d
7dокт. 2011 г. - окт. 2011 г.
—

Показатели просадок

BOILБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.83%

-9.10%

-68.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.17%

-18.90%

-78.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.92%

-25.43%

-74.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.92%

-66.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.49%

-99.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.61%

-10.70%

-82.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.33%

2.09%

+53.24%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BOIL

Добавьте ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BOIL