PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOIL с SCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с SCO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).

BOIL и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или SCO.

Корреляция

Корреляция между BOIL и SCO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BOIL и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-96.63%
BOIL
SCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.32

SCO:

0.53

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.21

SCO:

1.09

Коэф-т Омега

BOIL:

1.02

SCO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.34

SCO:

0.26

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.71

SCO:

1.75

Индекс Язвы

BOIL:

48.59%

SCO:

14.94%

Дневная вол-ть

BOIL:

107.29%

SCO:

49.56%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

SCO:

-99.50%

Текущая просадка

BOIL:

-100.00%

SCO:

-99.33%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у SCO с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SCO по среднегодовой доходности: -56.55% против -29.07% соответственно.

BOIL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-34.68%

6 месяцев

3.15%

1 год

-28.14%

5 лет

-60.32%

10 лет

-56.55%

SCO

С начала года

16.43%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

13.28%

1 год

27.84%

5 лет

-53.54%

10 лет

-29.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOIL и SCO

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и SCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOIL: -0.32
SCO: 0.53
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOIL: 0.21
SCO: 1.09
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOIL: 1.02
SCO: 1.13
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOIL: -0.34
SCO: 0.26
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOIL: -0.71
SCO: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.53
BOIL
SCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и SCO

Ни BOIL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и SCO

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.13%
BOIL
SCO

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и SCO

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 34.81% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 23.53%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.81%
23.53%
BOIL
SCO