PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOIL с SCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с SCO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).

BOIL и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или SCO.

Корреляция

Корреляция между BOIL и SCO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.35

SCO:

0.39

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.27

SCO:

0.84

Коэф-т Омега

BOIL:

1.03

SCO:

1.10

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.32

SCO:

0.17

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.64

SCO:

1.12

Индекс Язвы

BOIL:

50.00%

SCO:

15.14%

Дневная вол-ть

BOIL:

108.09%

SCO:

51.26%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

SCO:

-99.50%

Текущая просадка

BOIL:

-99.99%

SCO:

-99.33%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SCO с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SCO по среднегодовой доходности: -57.24% против -29.00% соответственно.

BOIL

С начала года

0.25%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

39.31%

1 год

-37.58%

5 лет

-56.66%

10 лет

-57.24%

SCO

С начала года

17.43%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

3.65%

1 год

19.77%

5 лет

-50.35%

10 лет

-29.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOIL и SCO

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и SCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и SCO

Ни BOIL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и SCO

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и SCO

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 26.45% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...