Сравнение UVXY с SVOL
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both Volatility funds. UVXY is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, UVXY returned -66.99%/yr vs 6.13%/yr for SVOL. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.41%.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
SVOL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -79.49% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.41% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between UVXY and SVOL is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.84 |
The correlation between UVXY and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
UVXY
SVOL
Сравнение UVXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.09 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.59 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SVOL
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.50% | -66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -13.01% | -59.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -33.50% | -61.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -33.50% | -66.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.98% | -97.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -4.75% | -94.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 5.45% | +45.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SVOL
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 4.41% | +21.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 10.15% | +55.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 20.13% | +64.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 22.02% | +81.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 21.87% | +90.48% |
Сравнение комиссий UVXY и SVOL
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SVOL
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.36% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and SVOL have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to SVOL (4.41%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.13% vs -66.99% for UVXY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.13% return vs -66.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
SVOL has the higher dividend yield at 22.36%, compared with 0.00% for UVXY.
They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор