PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с SVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both Volatility funds. UVXY is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, UVXY returned -68.23%/yr vs 6.92%/yr for SVOL. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 0.65%.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

SVOL

1 день
1.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.29%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-76.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.65%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between UVXY and SVOL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.83

The correlation between UVXY and SVOL shifts across timeframes, from -0.83 (all time) to -0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

UVXY vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.54

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
0.89

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.12

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.87

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.06

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.54

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.32

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.36

-1.04

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SVOL

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.50%

-66.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-13.01%

-63.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-33.50%

-61.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-33.50%

-66.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.95%

-98.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-4.77%

-93.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

5.49%

+50.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SVOL

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

1.69%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

9.60%

+53.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

20.85%

+63.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

21.99%

+81.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

21.92%

+91.89%

Сравнение комиссий UVXY и SVOL

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SVOL

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.87%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and SVOL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.92% vs -68.23% for UVXY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.92% return vs -68.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 0.00% for UVXY.

They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.50% for SVOL.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор