PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVXY с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с VIXY

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

UVXY и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или VIXY.

Корреляция

Корреляция между UVXY и VIXY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
0
UVXY
VIXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

0.16

VIXY:

0.41

Коэф-т Сортино

UVXY:

1.40

VIXY:

1.47

Коэф-т Омега

UVXY:

1.17

VIXY:

1.18

Коэф-т Кальмара

UVXY:

0.21

VIXY:

0.37

Коэф-т Мартина

UVXY:

0.38

VIXY:

0.92

Индекс Язвы

UVXY:

54.89%

VIXY:

40.49%

Дневная вол-ть

UVXY:

131.58%

VIXY:

90.87%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 92.04%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью 62.42%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXY по среднегодовой доходности: -63.80% против -44.21% соответственно.

UVXY

С начала года

92.04%

1 месяц

66.76%

6 месяцев

44.90%

1 год

10.22%

5 лет

-72.86%

10 лет

-63.80%

VIXY

С начала года

62.42%

1 месяц

45.40%

6 месяцев

39.65%

1 год

28.82%

5 лет

-52.07%

10 лет

-44.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVXY и VIXY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXY: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVXY: 0.16
VIXY: 0.41
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
UVXY: 1.40
VIXY: 1.47
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UVXY: 1.17
VIXY: 1.18
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
UVXY: 0.21
VIXY: 0.37
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
UVXY: 0.38
VIXY: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VIXY равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.41
UVXY
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VIXY

Ни UVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VIXY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.99%
UVXY
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VIXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 50.60% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 35.38%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.60%
35.38%
UVXY
VIXY