PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVXY с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с VIXY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

UVXY и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или VIXY.

Корреляция

Корреляция между UVXY и VIXY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.17

VIXY:

0.04

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.82

VIXY:

0.88

Коэф-т Омега

UVXY:

1.10

VIXY:

1.11

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.24

VIXY:

0.04

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.44

VIXY:

0.10

Индекс Язвы

UVXY:

53.86%

VIXY:

39.22%

Дневная вол-ть

UVXY:

142.23%

VIXY:

97.64%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXY по среднегодовой доходности: -65.96% против -45.47% соответственно.

UVXY

С начала года

3.76%

1 месяц

-46.86%

6 месяцев

3.71%

1 год

-23.57%

5 лет

-74.75%

10 лет

-65.96%

VIXY

С начала года

12.17%

1 месяц

-33.28%

6 месяцев

14.82%

1 год

3.91%

5 лет

-54.22%

10 лет

-45.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVXY и VIXY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VIXY равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VIXY

Ни UVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VIXY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VIXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 36.05% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 23.52%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...