PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UVXYVIXY
Дох-ть с нач. г.-52.56%-30.82%
Дох-ть за 1 год-66.80%-45.06%
Дох-ть за 3 года-70.37%-49.61%
Дох-ть за 5 лет-69.98%-48.26%
Дох-ть за 10 лет-66.18%-48.21%
Коэф-т Шарпа-0.61-0.59
Коэф-т Сортино-0.91-0.79
Коэф-т Омега0.900.91
Коэф-т Кальмара-0.67-0.46
Коэф-т Мартина-1.38-1.28
Индекс Язвы48.86%35.51%
Дневная вол-ть110.14%76.82%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между UVXY и VIXY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VIXY

С начала года, UVXY показывает доходность -52.56%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью -30.82%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXY по среднегодовой доходности: -66.18% против -48.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
UVXY
VIXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и VIXY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.38
VIXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.28

Сравнение коэффициента Шарпа UVXY и VIXY

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXY равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61
-0.59
UVXY
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VIXY

Ни UVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VIXY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
UVXY
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VIXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 17.79%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.62%
17.79%
UVXY
VIXY