Сравнение UVXY с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
UVXY и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VIXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXY по среднегодовой доходности: -72.80% против -46.69% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и VIXY
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Доходность на риск
UVXY vs. VIXY — Ранг доходности на риск
UVXY
VIXY
Сравнение UVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.45 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.27 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.48 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.61 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.68 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и VIXY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VIXY
Ни UVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VIXY
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -69.84% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -96.84% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.88% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -92.10% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 54.73% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VIXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 29.36%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 29.36% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 47.36% | +24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 75.05% | +38.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 71.36% | +34.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 72.66% | +41.85% |