Сравнение UVXY с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
UVXY и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или VIXY.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VIXY
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -45.33%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью -23.73%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXY по среднегодовой доходности: -65.69% против -47.56% соответственно.
UVXY
-45.33%
-11.34%
-9.32%
-56.76%
-69.02%
-65.69%
VIXY
-23.73%
-6.56%
3.95%
-34.28%
-47.15%
-47.56%
Основные характеристики
| UVXY | VIXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | -0.46 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | -0.39 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | -0.36 |
| Коэф-т Мартина | -1.26 | -1.07 |
| Индекс Язвы | 46.20% | 33.43% |
| Дневная вол-ть | 110.95% | 77.33% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и VIXY
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между UVXY и VIXY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VIXY
Ни UVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VIXY
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VIXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 30.46% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 20.35%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.