Сравнение UVXY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UVXY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -72.80% против 14.06% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SPY
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UVXY vs. SPY — Ранг доходности на риск
UVXY
SPY
Сравнение UVXY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.96 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.49 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.53 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.27 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.96 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.70 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.79 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.56 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и SPY составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SPY
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SPY
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -12.05% | -73.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -24.50% | -75.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.72% | -66.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.53% | -94.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -9.09% | -89.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 2.54% | +68.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SPY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 5.35% | +39.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 9.50% | +62.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 19.06% | +94.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 17.06% | +88.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 17.92% | +96.59% |