PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
11.79%
UVXY
SPY

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -47.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -65.88% против 13.07% соответственно.


UVXY

С начала года

-47.94%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-60.05%

5 лет (среднегодовая)

-69.61%

10 лет (среднегодовая)

-65.88%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


UVXYSPY
Коэф-т Шарпа-0.552.69
Коэф-т Сортино-0.603.59
Коэф-т Омега0.931.50
Коэф-т Кальмара-0.613.89
Коэф-т Мартина-1.3017.53
Индекс Язвы46.61%1.87%
Дневная вол-ть110.84%12.15%
Макс. просадка-100.00%-55.19%
Текущая просадка-100.00%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и SPY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между UVXY и SPY составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.552.69
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.603.59
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.50
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.613.89
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.3017.53
UVXY
SPY

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55
2.69
UVXY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SPY

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SPY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-1.41%
UVXY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SPY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 29.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.92%
4.09%
UVXY
SPY