PortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVXY и SPY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
521.60%
UVXY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.09

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.99

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

UVXY:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.13

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.24

SPY:

2.39

Индекс Язвы

UVXY:

53.78%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

UVXY:

140.64%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 50.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -64.65% против 11.95% соответственно.


UVXY

С начала года

50.68%

1 месяц

58.72%

6 месяцев

15.16%

1 год

-6.22%

5 лет

-73.71%

10 лет

-64.65%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и SPY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVXY: -0.09
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVXY: 0.99
SPY: 0.89
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UVXY: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVXY: -0.13
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVXY: -0.24
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.54
UVXY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SPY

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SPY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-10.54%
UVXY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SPY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 71.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.52%
15.13%
UVXY
SPY