PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.88%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -73.88% против 15.53% соответственно.

UVXY

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.98%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-71.58%
3 года*
-62.12%
5 лет*
-66.83%
10 лет*
-73.88%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.04%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UVXY and SPY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.77

The correlation between UVXY and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPXSUVXY с TQQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UVXY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.79

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
2.45

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.51

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.15

-12.57

UVXY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SPY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.99%

-8.88%

-64.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

-18.76%

-76.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

-24.50%

-75.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.72%

-66.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.22%

-96.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.75%

-9.03%

-89.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.19%

1.99%

+49.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SPY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.80%

4.85%

+20.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.21%

9.81%

+56.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.44%

12.47%

+72.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.95%

17.15%

+86.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.37%

17.95%

+94.42%

Сравнение комиссий UVXY и SPY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SPY

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and SPY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.80%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -73.88% for UVXY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор