Сравнение UVXY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UVXY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или SPY.
Основные характеристики
| UVXY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -52.56% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | -66.80% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -70.37% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -69.98% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -66.18% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.91 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 48.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 110.14% | 12.18% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -100.00% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между UVXY и SPY составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SPY
С начала года, UVXY показывает доходность -52.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -66.18% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SPY
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVXY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SPY
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SPY
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SPY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.