PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347W1484

CUSIP

74347Y839

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

3 окт. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged, Volatility

С использованием кредитного плеча

1.5x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%)

Класс актива

Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UVXY с VXX UVXY с SVXY UVXY с VIXY UVXY с SQQQ UVXY с UVIX UVXY с SPY UVXY с SPXS UVXY с VIXM UVXY с QID UVXY с TQQQ
Популярные сравнения:
UVXY с VXX UVXY с SVXY UVXY с VIXY UVXY с SQQQ UVXY с UVIX UVXY с SPY UVXY с SPXS UVXY с VIXM UVXY с QID UVXY с TQQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
11.50%
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF показал доход в -45.33% с начала года и -56.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF составила -65.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


UVXY

С начала года

-45.33%

1 месяц

-11.34%

6 месяцев

-9.32%

1 год

-56.76%

5 лет (среднегодовая)

-69.02%

10 лет (среднегодовая)

-65.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UVXY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.86%-15.82%-6.51%5.28%-22.45%-8.76%7.14%-13.44%14.20%24.11%-45.33%
2023-28.43%1.63%-6.81%-23.44%-14.33%-39.38%-13.90%-8.98%11.87%-1.42%-37.42%-15.60%-87.70%
202222.45%15.24%-23.26%35.74%-24.25%4.99%-28.97%-0.87%25.61%-23.66%-23.34%-8.78%-44.81%
202137.46%-34.84%-40.78%-18.05%-21.90%-22.62%2.00%-23.58%12.56%-33.03%24.82%-39.42%-88.33%
20209.39%62.55%155.50%-28.40%-19.94%-2.38%-23.56%-9.58%-12.05%8.33%-48.33%-4.48%-17.38%
2019-35.29%-17.30%-11.07%-18.28%26.27%-21.55%-14.29%17.64%-17.98%-25.12%-23.90%-13.14%-84.23%
201813.12%48.23%8.24%-18.62%-17.04%-1.36%-22.45%-12.12%-12.49%63.67%-13.28%56.48%60.10%
2017-43.04%-10.51%-27.49%-12.31%-22.50%-11.37%-23.56%-2.15%-29.31%-25.63%-12.21%-24.09%-94.17%
20160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.75%-16.12%-0.36%-36.11%-17.45%-56.25%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия UVXY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UVXY среди ETFs на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.522.46
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.503.31
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.46
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.583.55
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2615.76
UVXY
^GSPC

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52
2.46
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-1.40%
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 14 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%7 нояб. 2016 г.201914 нояб. 2024 г.
-33.85%21 сент. 2016 г.2424 окт. 2016 г.83 нояб. 2016 г.32
-16%29 авг. 2016 г.77 сент. 2016 г.29 сент. 2016 г.9
-3%12 сент. 2016 г.112 сент. 2016 г.113 сент. 2016 г.2
-1.95%18 авг. 2016 г.118 авг. 2016 г.424 авг. 2016 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF составляет 30.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.46%
4.07%
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)