- ISIN
- US74347W1484
- CUSIP
- 74347Y839
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 3 окт. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 1.5x
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $399M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) снизился на 19.1% с начала года. Текущая цена акции UVXY — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UVXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) показал доход в -19.06% с начала года и -72.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVXY составила -72.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -37.37%
- 1 год
- -72.91%
- 3 года*
- -64.55%
- 5 лет*
- -67.90%
- 10 лет*
- -72.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UVXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.37%, а средняя месячная доходность — -8.80%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +159.4%, в то время как худший месяц был март 2012 г. с доходностью -56.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 22 месяцев.
В ежедневном выражении UVXY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +66.2%, в то время как худший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью -33.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 6.50% | 31.90% | -30.23% | -21.16% | 1.08% | -19.06% | ||||||
| 2025 | -6.52% | 3.82% | 16.51% | 29.15% | -25.35% | -17.00% | -17.65% | -21.89% | -13.43% | 1.63% | -10.29% | -24.50% | -65.32% |
| 2024 | -4.86% | -15.82% | -6.51% | 5.28% | -22.45% | -8.76% | 7.14% | -13.44% | 14.20% | 24.11% | -37.62% | 7.36% | -50.90% |
| 2023 | -28.43% | 1.63% | -6.81% | -23.44% | -14.33% | -39.38% | -13.90% | -8.98% | 11.87% | -1.42% | -37.42% | -15.60% | -87.70% |
| 2022 | 22.45% | 15.24% | -23.26% | 35.74% | -24.25% | 4.99% | -28.97% | -0.87% | 25.61% | -23.66% | -23.34% | -8.78% | -44.81% |
| 2021 | 37.46% | -34.84% | -40.78% | -18.05% | -21.90% | -22.62% | 2.00% | -23.58% | 12.56% | -33.03% | 24.82% | -39.42% | -88.33% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF has an annualized alpha of -15.57%, beta of -5.34, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2011.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1215.95%), but participation in market rallies was also limited (-202.54%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF had an annualized alpha of -15.57% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of -5.34 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -15.57%
- Бета
- -5.34
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- -202.54%
- Участие в снижении
- -1,215.95%
Комиссия
Комиссия UVXY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UVXY имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UVXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.93 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 13.52 | -14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 29 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -100.00%май 2026 г. | 14y 8mo | — | 14y 8moокт. 2011 г. - сейчас |
Показатели просадок
| UVXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.22% | -9.10% | -66.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.45% | -18.90% | -76.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -25.43% | -74.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.74% | -99.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.55% | -10.72% | -87.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.63% | 1.97% | +53.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UVXY
Добавьте ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UVXY