PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

UVXY — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). UVXY запущен 3 окт. 2011 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347W1484

CUSIP

74347Y839

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

3 окт. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged, Volatility

С использованием кредитного плеча

1.5x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%)

Класс актива

Волатильность

Комиссия

Комиссия UVXY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UVXY с VXX UVXY с UVIX UVXY с VIXY UVXY с SVXY UVXY с SQQQ UVXY с SPY UVXY с SPXS UVXY с TQQQ UVXY с VIXM UVXY с QID
Популярные сравнения:
UVXY с VXX UVXY с UVIX UVXY с VIXY UVXY с SVXY UVXY с SQQQ UVXY с SPY UVXY с SPXS UVXY с TQQQ UVXY с VIXM UVXY с QID

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) показал доход в 3.76% с начала года и -23.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVXY составила -65.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

UVXY

С начала года

3.76%

1 месяц

-46.86%

6 месяцев

3.71%

1 год

-23.57%

5 лет

-74.75%

10 лет

-65.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UVXY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.52%3.82%16.51%29.15%-28.95%3.76%
2024-4.86%-15.82%-6.51%5.28%-22.45%-8.76%7.14%-13.44%14.20%24.11%-37.62%7.36%-50.90%
2023-28.43%1.63%-6.81%-23.44%-14.33%-39.38%-13.90%-8.98%11.87%-1.42%-37.42%-15.60%-87.70%
202222.45%15.24%-23.26%35.74%-24.25%4.99%-28.97%-0.87%25.61%-23.66%-23.34%-8.78%-44.81%
202137.46%-34.84%-40.78%-18.05%-21.90%-22.62%2.00%-23.58%12.56%-33.03%24.82%-39.42%-88.33%
20209.39%62.55%155.50%-28.40%-19.94%-2.38%-23.56%-9.58%-12.05%8.33%-48.33%-4.48%-17.38%
2019-35.29%-17.30%-11.07%-18.28%26.27%-21.55%-14.29%17.64%-17.98%-25.12%-23.90%-13.14%-84.23%
201813.12%48.23%8.24%-18.62%-17.04%-1.36%-22.45%-12.12%-12.49%63.67%-13.28%56.48%60.10%
2017-43.04%-10.51%-27.49%-12.31%-22.50%-11.37%-23.56%-2.15%-29.31%-25.63%-12.21%-24.09%-94.17%
20160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.75%-16.12%-0.36%-36.11%-17.45%-56.25%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UVXY составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.17
  • За 5 лет: -0.68
  • За 10 лет: -0.62
  • За всё время: -0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 19 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%7 нояб. 2016 г.208219 февр. 2025 г.———
-33.85%21 сент. 2016 г.2424 окт. 2016 г.83 нояб. 2016 г.32
-16%29 авг. 2016 г.77 сент. 2016 г.29 сент. 2016 г.9
-3%12 сент. 2016 г.112 сент. 2016 г.113 сент. 2016 г.2
-1.95%18 авг. 2016 г.118 авг. 2016 г.424 авг. 2016 г.5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...