- ISIN
- US74347W1484
- CUSIP
- 74347Y839
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 3 окт. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 1.5x
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $245M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $190.57M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) снизился на 38.6% с начала года. Текущая цена акции UVXY — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UVXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) показал доход в -38.60% с начала года и -72.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVXY составила -71.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UVXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.38%, а средняя месячная доходность — -8.89%.
Исторически 28% месяцев были с положительной доходностью, а 72% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +159.4%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -57.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 22 месяцев.
В ежедневном выражении UVXY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +66.2%, в то время как худший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью -33.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 6.50% | 31.90% | -30.23% | -21.16% | -13.49% | -6.51% | -5.20% | -38.60% | ||||
| 2025 | -6.52% | 3.82% | 16.51% | 29.15% | -25.35% | -17.00% | -17.65% | -21.89% | -13.43% | 1.63% | -10.29% | -24.50% | -65.32% |
| 2024 | -4.86% | -15.82% | -6.51% | 5.28% | -22.45% | -8.76% | 7.14% | -13.44% | 14.20% | 24.11% | -37.62% | 7.36% | -50.90% |
| 2023 | -28.43% | 1.63% | -6.81% | -23.44% | -14.33% | -39.38% | -13.90% | -8.98% | 11.87% | -1.42% | -37.42% | -15.60% | -87.70% |
| 2022 | 22.45% | 15.24% | -23.26% | 35.74% | -24.25% | 4.99% | -28.97% | -0.87% | 25.61% | -23.66% | -23.34% | -8.78% | -44.81% |
| 2021 | 37.46% | -34.84% | -40.78% | -18.05% | -21.90% | -22.62% | 2.00% | -23.58% | 12.56% | -33.03% | 24.82% | -39.42% | -88.33% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF has an annualized alpha of -16.17%, beta of -5.33, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1119.55%), but participation in market rallies was also limited (-201.21%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF had an annualized alpha of -16.17% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of -5.33 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -16.17%
- Бета
- -5.33
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- -201.21%
- Участие в снижении
- -1,119.55%
Комиссия
Комиссия UVXY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UVXY имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 2.50 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 10.58 | -12.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 5 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%авг. 2026 г. | 14y 10mo | — | 14y 10moокт. 2011 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| UVXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.05% | -9.10% | -61.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.55% | -18.90% | -76.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -25.43% | -74.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.17% | -99.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -10.69% | -88.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 2.14% | +45.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UVXY
Добавьте ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UVXY