График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) показал доход в 45.56% с начала года и -55.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVXY составила -72.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
- 1 день
- -14.14%
- 1 месяц
- 31.90%
- С начала года
- 45.56%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -55.36%
- 3 года*
- -64.43%
- 5 лет*
- -67.05%
- 10 лет*
- -72.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.36%, а средняя месячная доходность — -8.66%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +159.4%, в то время как худший месяц был март 2012 г. с доходностью -56.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 22 месяцев.
В ежедневном выражении UVXY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +66.2%, в то время как худший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью -33.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 6.50% | 31.90% | 45.56% | |||||||||
| 2025 | -6.52% | 3.82% | 16.51% | 29.15% | -25.35% | -17.00% | -17.65% | -21.89% | -13.43% | 1.63% | -10.29% | -24.50% | -65.32% |
| 2024 | -4.86% | -15.82% | -6.51% | 5.28% | -22.45% | -8.76% | 7.14% | -13.44% | 14.20% | 24.11% | -37.62% | 7.36% | -50.90% |
| 2023 | -28.43% | 1.63% | -6.81% | -23.44% | -14.33% | -39.38% | -13.90% | -8.98% | 11.87% | -1.42% | -37.42% | -15.60% | -87.70% |
| 2022 | 22.45% | 15.24% | -23.26% | 35.74% | -24.25% | 4.99% | -28.97% | -0.87% | 25.61% | -23.66% | -23.34% | -8.78% | -44.81% |
| 2021 | 37.46% | -34.84% | -40.78% | -18.05% | -21.90% | -22.62% | 2.00% | -23.58% | 12.56% | -33.03% | 24.82% | -39.42% | -88.33% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: годовая альфа составляет -16.90%, бета — -5.36, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 05.10.2011.
- При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -1241.05%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-208.04%) — характерно для контрциклических активов.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -16.90% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета -5.36 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -16.90%
- Бета
- -5.36
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- -208.04%
- Участие в снижении
- -1,241.05%
Комиссия
Комиссия UVXY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UVXY имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UVXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.90 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.39 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.40 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.61 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UVXY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 9 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 5 окт. 2011 г. | 3587 | 9 янв. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...