PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347W1484
CUSIP74347Y839
ЭмитентProShares
Дата выпуска3 окт. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged, Volatility
С использованием кредитного плеча1.5x
Отслеживаемый индексS&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%)
Класс активаВолатильность

Комиссия

Комиссия UVXY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: UVXY с VXX, UVXY с SVXY, UVXY с VIXY, UVXY с SQQQ, UVXY с UVIX, UVXY с SPY, UVXY с SPXS, UVXY с VIXM, UVXY с QID, UVXY с TQQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
12.76%
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF показал доход в -52.56% с начала года и -66.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF составила -66.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-52.56%25.48%
1 месяц-24.99%2.14%
6 месяцев-22.31%12.76%
1 год-66.80%33.14%
5 лет (среднегодовая)-69.98%13.96%
10 лет (среднегодовая)-66.18%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UVXY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.86%-15.82%-6.51%5.28%-22.45%-8.76%7.14%-13.44%14.20%24.11%-52.56%
2023-28.43%1.63%-6.81%-23.44%-14.33%-39.38%-13.90%-8.98%11.87%-1.42%-37.42%-15.60%-87.70%
202222.45%15.24%-23.26%35.74%-24.25%4.99%-28.97%-0.87%25.61%-23.66%-23.34%-8.78%-44.81%
202137.46%-34.84%-40.78%-18.05%-21.90%-22.62%2.00%-23.58%12.56%-33.03%24.82%-39.42%-88.33%
20209.39%62.55%155.50%-28.40%-19.94%-2.38%-23.56%-9.58%-12.05%8.33%-48.33%-4.48%-17.38%
2019-35.29%-17.30%-11.07%-18.28%26.27%-21.55%-14.29%17.64%-17.98%-25.12%-23.90%-13.14%-84.23%
201813.12%48.23%8.24%-18.62%-17.04%-1.36%-22.45%-12.12%-12.49%63.67%-13.28%56.48%60.10%
2017-43.04%-10.51%-27.49%-12.31%-22.50%-11.37%-23.56%-2.15%-29.31%-25.63%-12.21%-24.09%-94.17%
20160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.75%-16.12%-0.36%-36.11%-17.45%-56.25%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UVXY среди ETFs на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61
2.91
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-0.27%
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 13 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%7 нояб. 2016 г.201813 нояб. 2024 г.
-33.85%21 сент. 2016 г.2424 окт. 2016 г.83 нояб. 2016 г.32
-16%29 авг. 2016 г.77 сент. 2016 г.29 сент. 2016 г.9
-3%12 сент. 2016 г.112 сент. 2016 г.113 сент. 2016 г.2
-1.95%18 авг. 2016 г.118 авг. 2016 г.424 авг. 2016 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF составляет 26.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.62%
3.75%
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)