Сравнение UVXY с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVXY и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или UVIX.
Основные характеристики
| UVXY | UVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -50.38% | -73.63% |
| Дох-ть за 1 год | -68.34% | -85.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | -0.56 |
| Коэф-т Сортино | -0.86 | -1.01 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.66 | -0.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | -1.27 |
| Индекс Язвы | 52.18% | 66.79% |
| Дневная вол-ть | 110.45% | 151.78% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.72% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.72% |
Корреляция
Корреляция между UVXY и UVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UVIX
С начала года, UVXY показывает доходность -50.38%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -73.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и UVIX
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVXY c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UVIX
Ни UVXY, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UVIX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UVIX
Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 27.58%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 37.02%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.