PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с UVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds - UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%) while UVIX tracks the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVXY returned -64.78%/yr vs -82.59%/yr for UVIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UVXY charges 0.95%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -36.43%.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и UVIX

2026 (YTD)2025202420232022
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-45.34%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%

Correlation

The correlation between UVXY and UVIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

1.00

The correlation between UVXY and UVIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXSUVXY с TQQQ
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOLUVIX с TMF

Доходность на риск

UVXY vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.78

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-1.77

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.99

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.27

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVIX равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UVXY и UVIX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-88.01%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-99.41%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-88.53%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

68.01%

-12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и UVIX

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 12.26%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

16.20%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

82.54%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

111.63%

-27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

136.12%

-32.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

136.12%

-22.31%

Сравнение комиссий UVXY и UVIX

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и UVIX

Ни UVXY, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UVXY and UVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs UVIX's -99.97%.

On 3-year performance, UVXY leads with -64.78% vs -82.59% for UVIX. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UVXY has performed better with a -64.78% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVXY and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 2.78% for UVIX.

UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор