Сравнение UVXY с UVIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение UVXY с UVIX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

UVXY и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или UVIX.

Корреляция

Корреляция между UVXY и UVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UVXY

UVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.37

UVIX:

-0.43

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.11

UVIX:

-0.04

Коэф-т Омега

UVXY:

1.01

UVIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.43

UVIX:

-0.70

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.92

UVIX:

-1.16

Индекс Язвы

UVXY:

46.94%

UVIX:

60.28%

Дневная вол-ть

UVXY:

117.80%

UVIX:

160.82%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

UVIX:

-99.77%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

UVIX:

-99.72%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 5.88%.

UVXY

С начала года

5.21%

1 месяц

14.26%

6 месяцев

0.05%

1 год

-44.46%

5 лет

-66.80%

10 лет

-65.92%

UVIX

С начала года

5.88%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

-27.42%

1 год

-70.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий UVXY и UVIX

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

UVIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXY

UVIX

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVIX равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UVXY

UVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и UVIX

Ни UVXY, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и UVIX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UVXY

UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и UVIX

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 43.22%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 56.88%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UVXY

UVIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UVXY с UVIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UVXY и UVIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UVXY и UVIX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и UVIX

UVXY

UVIX

Сравнение UVXY c UVIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и UVIX

Просадки

Сравнение просадок UVXY и UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и UVIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество