Сравнение UVXY с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVXY и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или UVIX.
Корреляция
Корреляция между UVXY и UVIX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UVIX
Основные характеристики
UVXY:
-0.09
UVIX:
-0.28
UVXY:
0.99
UVIX:
0.84
UVXY:
1.12
UVIX:
1.10
UVXY:
-0.13
UVIX:
-0.54
UVXY:
-0.24
UVIX:
-0.78
UVXY:
53.78%
UVIX:
68.49%
UVXY:
140.64%
UVIX:
190.40%
UVXY:
-100.00%
UVIX:
-99.80%
UVXY:
-100.00%
UVIX:
-99.64%
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 50.68%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью 37.65%.
UVXY
50.68%
58.72%
15.16%
-6.22%
-73.71%
-64.65%
UVIX
37.65%
58.27%
-9.83%
-48.74%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и UVIX
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVXY и UVIX
UVXY
UVIX
Сравнение UVXY c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UVIX
Ни UVXY, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UVIX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UVIX
Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 71.52%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 97.67%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.