Сравнение UVXY с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVXY и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или UVIX.
Корреляция
Корреляция между UVXY и UVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UVIX
Основные характеристики
UVXY:
-0.41
UVIX:
-0.46
UVXY:
-0.03
UVIX:
-0.18
UVXY:
1.00
UVIX:
0.98
UVXY:
-0.48
UVIX:
-0.74
UVXY:
-0.97
UVIX:
-1.17
UVXY:
49.73%
UVIX:
63.03%
UVXY:
118.52%
UVIX:
161.50%
UVXY:
-100.00%
UVIX:
-99.79%
UVXY:
-100.00%
UVIX:
-99.78%
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -10.96%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -16.81%.
UVXY
-10.96%
-17.85%
-22.67%
-54.95%
-67.96%
-66.47%
UVIX
-16.81%
-24.77%
-38.91%
-77.92%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и UVIX
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVXY и UVIX
UVXY
UVIX
Сравнение UVXY c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UVIX
Ни UVXY, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UVIX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UVIX
Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 21.76%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 28.23%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.