Сравнение UVXY с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVXY и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или UVIX.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UVIX
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -50.52%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -73.93%.
UVXY
-50.52%
-19.60%
-17.54%
-62.55%
-69.88%
-66.06%
UVIX
-73.93%
-26.94%
-43.08%
-82.37%
N/A
N/A
Основные характеристики
| UVXY | UVIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | -0.55 |
| Коэф-т Сортино | -0.72 | -0.87 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | -0.63 | -0.83 |
| Коэф-т Мартина | -1.35 | -1.36 |
| Индекс Язвы | 46.87% | 60.79% |
| Дневная вол-ть | 110.93% | 152.39% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.74% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и UVIX
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Корреляция
Корреляция между UVXY и UVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVXY c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UVIX
Ни UVXY, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UVIX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UVIX
Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 29.30%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 38.94%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.