PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVXY с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с UVIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

UVXY и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или UVIX.

Корреляция

Корреляция между UVXY и UVIX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.03

UVIX:

-0.25

Коэф-т Сортино

UVXY:

1.08

UVIX:

0.92

Коэф-т Омега

UVXY:

1.14

UVIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.06

UVIX:

-0.49

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.12

UVIX:

-0.72

Индекс Язвы

UVXY:

53.60%

UVIX:

68.69%

Дневная вол-ть

UVXY:

140.84%

UVIX:

190.62%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

UVIX:

-99.80%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

UVIX:

-99.71%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью 12.12%.

UVXY

С начала года

30.26%

1 месяц

-17.23%

6 месяцев

28.89%

1 год

-4.43%

5 лет

-73.00%

10 лет

-65.16%

UVIX

С начала года

12.12%

1 месяц

-26.57%

6 месяцев

5.30%

1 год

-47.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVXY и UVIX

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и UVIX

Ни UVXY, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и UVIX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и UVIX

Загрузка...