Сравнение UVXY с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
UVXY и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или SPXS.
Основные характеристики
| UVXY | SPXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.31% | -16.35% |
| Дох-ть за 1 год | -82.06% | -41.46% |
| Дох-ть за 3 года | -76.15% | -27.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -71.52% | -44.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -64.57% | -39.30% |
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | -1.25 |
| Дневная вол-ть | 75.54% | 34.37% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.99% |
| Current Drawdown | -100.00% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между UVXY и SPXS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SPXS
С начала года, UVXY показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -64.57% против -39.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SPXS
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVXY c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SPXS
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 5.86% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SPXS
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SPXS
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.