PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-25.00%
UVXY
SPXS

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -47.94%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -44.12%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -65.88% против -39.58% соответственно.


UVXY

С начала года

-47.94%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-60.05%

5 лет (среднегодовая)

-69.61%

10 лет (среднегодовая)

-65.88%

SPXS

С начала года

-44.12%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-50.94%

5 лет (среднегодовая)

-46.32%

10 лет (среднегодовая)

-39.58%

Основные характеристики


UVXYSPXS
Коэф-т Шарпа-0.55-1.43
Коэф-т Сортино-0.60-2.48
Коэф-т Омега0.930.73
Коэф-т Кальмара-0.61-0.52
Коэф-т Мартина-1.30-1.51
Индекс Язвы46.61%34.45%
Дневная вол-ть110.84%36.33%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и SPXS

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между UVXY и SPXS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.55-1.43
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.60-2.48
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.930.73
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.61-0.52
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.30-1.51
UVXY
SPXS

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55
-1.43
UVXY
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SPXS

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.


TTM202320222021202020192018
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
7.14%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SPXS

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.98%-99.96%-99.94%-99.92%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.94%
UVXY
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SPXS

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 29.92% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.92%
12.45%
UVXY
SPXS