Сравнение UVXY с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
UVXY и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -72.80% против -39.93% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SPXS
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
UVXY vs. SPXS — Ранг доходности на риск
UVXY
SPXS
Сравнение UVXY c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.77 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.97 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.66 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.76 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.77 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.81 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и SPXS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SPXS
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SPXS
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -65.10% | -20.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -87.42% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.52% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -96.27% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 55.82% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SPXS
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 16.19% | +28.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 28.36% | +43.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 54.64% | +58.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 50.41% | +55.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 53.49% | +61.02% |