Сравнение UVXY с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
UVXY и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или SPXS.
Корреляция
Корреляция между UVXY и SPXS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SPXS
Основные характеристики
UVXY:
-0.43
SPXS:
-1.17
UVXY:
-0.11
SPXS:
-1.90
UVXY:
0.99
SPXS:
0.79
UVXY:
-0.51
SPXS:
-0.45
UVXY:
-1.09
SPXS:
-1.34
UVXY:
47.14%
SPXS:
33.31%
UVXY:
118.19%
SPXS:
38.23%
UVXY:
-100.00%
SPXS:
-100.00%
UVXY:
-100.00%
SPXS:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -66.34% против -39.85% соответственно.
UVXY
-7.58%
-2.69%
-16.30%
-53.58%
-67.68%
-66.34%
SPXS
-3.34%
6.25%
-15.93%
-45.18%
-44.13%
-39.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SPXS
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVXY и SPXS
UVXY
SPXS
Сравнение UVXY c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SPXS
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.39% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SPXS
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SPXS
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.