PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVXY charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -72.73% против -41.99% соответственно.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between UVXY and SPXS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.77

The correlation between UVXY and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с TQQQ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

UVXY vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-1.40

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-2.35

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.75

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.64

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-1.40

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.84

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SPXS

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-50.77%

-25.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-84.13%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-90.11%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.63%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-96.30%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

30.20%

+25.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SPXS

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

8.36%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

26.83%

+35.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

35.52%

+48.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

50.38%

+53.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

53.53%

+60.28%

Сравнение комиссий UVXY и SPXS

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SPXS

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and SPXS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SPXS leads with -41.99% vs -72.73% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.99% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while SPXS is Inverse Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 1.08% for SPXS.

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор