PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVXY с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с SPXS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

UVXY и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или SPXS.

Корреляция

Корреляция между UVXY и SPXS составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.14

SPXS:

-0.60

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.89

SPXS:

-0.64

Коэф-т Омега

UVXY:

1.11

SPXS:

0.91

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.20

SPXS:

-0.36

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.37

SPXS:

-1.39

Индекс Язвы

UVXY:

54.01%

SPXS:

25.74%

Дневная вол-ть

UVXY:

142.25%

SPXS:

58.35%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -65.85% против -39.15% соответственно.

UVXY

С начала года

6.85%

1 месяц

-33.57%

6 месяцев

10.59%

1 год

-19.23%

5 лет

-74.40%

10 лет

-65.85%

SPXS

С начала года

-11.46%

1 месяц

-23.64%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-34.85%

5 лет

-43.52%

10 лет

-39.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVXY и SPXS

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SPXS

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.

TTM2024202320222021202020192018
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.10%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SPXS

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SPXS

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 32.09% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 18.78%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...