Сравнение UVXY с SPXS
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.88%/yr vs -42.02%/yr for SPXS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVXY charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -73.88% против -42.02% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.98%
- С начала года
- -23.04%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -71.58%
- 3 года*
- -62.12%
- 5 лет*
- -66.83%
- 10 лет*
- -73.88%
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам UVXY и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.04% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between UVXY and SPXS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between UVXY and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. SPXS — Ранг доходности на риск
UVXY
SPXS
Сравнение UVXY c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.54 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SPXS
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -46.84% | -26.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -84.13% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -90.11% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.63% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -96.29% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.19% | 27.25% | +23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SPXS
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.80% | 14.27% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 29.40% | +36.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.44% | 37.36% | +48.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 50.69% | +53.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.37% | 53.58% | +58.79% |
Сравнение комиссий UVXY и SPXS
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SPXS
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and SPXS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.80%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -42.02% vs -73.88% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -42.02% return vs -73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while SPXS is Inverse Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 1.08% for SPXS.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор