PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UVXYVXX
Дох-ть с нач. г.-27.37%-17.72%
Дох-ть за 1 год-87.54%-72.62%
Дох-ть за 3 года-78.21%-59.24%
Дох-ть за 5 лет-72.57%-51.43%
Коэф-т Шарпа-1.20-1.49
Дневная вол-ть73.45%49.36%
Макс. просадка-100.00%-98.84%
Current Drawdown-100.00%-98.84%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между UVXY и VXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VXX

С начала года, UVXY показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -17.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-99.87%
-53.15%
UVXY
VXX

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Сравнение комиссий UVXY и VXX

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-1.20
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-1.49

Сравнение коэффициента Шарпа UVXY и VXX

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному -1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UVXY и VXX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.40-1.30-1.20-1.10-1.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.20
-1.49
UVXY
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VXX

Ни UVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VXX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -98.84%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UVXY и VXX


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-99.96%
-98.84%
UVXY
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VXX

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13.85%
9.53%
UVXY
VXX