PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.00%
3.50%
UVXY
VXX

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -47.94%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -25.29%.


UVXY

С начала года

-47.94%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-60.05%

5 лет (среднегодовая)

-69.61%

10 лет (среднегодовая)

-65.88%

VXX

С начала года

-25.29%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

3.62%

1 год

-37.05%

5 лет (среднегодовая)

-47.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


UVXYVXX
Коэф-т Шарпа-0.55-0.50
Коэф-т Сортино-0.60-0.51
Коэф-т Омега0.930.94
Коэф-т Кальмара-0.61-0.38
Коэф-т Мартина-1.30-1.14
Индекс Язвы46.61%33.01%
Дневная вол-ть110.84%74.56%
Макс. просадка-100.00%-99.08%
Текущая просадка-100.00%-98.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и VXX

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между UVXY и VXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.55-0.50
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.60-0.51
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.930.94
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.61-0.38
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.30-1.14
UVXY
VXX

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55
-0.50
UVXY
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VXX

Ни UVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VXX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.97%
-98.95%
UVXY
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VXX

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 29.92% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.92%
19.57%
UVXY
VXX