PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVXY и VXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
11.70%
UVXY
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.39

VXX:

-0.26

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.01

VXX:

0.11

Коэф-т Омега

UVXY:

1.00

VXX:

1.01

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.44

VXX:

-0.20

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.92

VXX:

-0.59

Индекс Язвы

UVXY:

47.65%

VXX:

33.95%

Дневная вол-ть

UVXY:

113.49%

VXX:

76.49%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

VXX:

-98.83%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -40.19%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -16.69%.


UVXY

С начала года

-40.19%

1 месяц

20.88%

6 месяцев

4.00%

1 год

-45.25%

5 лет

-67.07%

10 лет

-65.38%

VXX

С начала года

-16.69%

1 месяц

15.21%

6 месяцев

16.17%

1 год

-21.25%

5 лет

-44.38%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и VXX

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.39-0.26
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.010.11
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.01
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.44-0.20
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.92-0.59
UVXY
VXX

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.39
-0.26
UVXY
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VXX

Ни UVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VXX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.96%
-98.83%
UVXY
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VXX

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.72% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.72%
18.18%
UVXY
VXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab