PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с VXX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

UVXY и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или VXX.

Корреляция

Корреляция между UVXY и VXX составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.14

VXX:

0.11

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.89

VXX:

0.96

Коэф-т Омега

UVXY:

1.11

VXX:

1.12

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.20

VXX:

0.10

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.37

VXX:

0.26

Индекс Язвы

UVXY:

54.01%

VXX:

37.86%

Дневная вол-ть

UVXY:

142.25%

VXX:

95.16%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

VXX:

-98.80%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 15.59%.

UVXY

С начала года

6.85%

1 месяц

-33.57%

6 месяцев

10.59%

1 год

-19.23%

5 лет

-74.40%

10 лет

-65.85%

VXX

С начала года

15.59%

1 месяц

-22.18%

6 месяцев

21.60%

1 год

10.38%

5 лет

-53.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVXY и VXX

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VXX

Ни UVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VXX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VXX

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 32.09% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 21.58%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...