Сравнение UVXY с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
UVXY и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или VXX.
Основные характеристики
| UVXY | VXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -50.38% | -27.88% |
| Дох-ть за 1 год | -68.34% | -46.11% |
| Дох-ть за 3 года | -70.52% | -49.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -70.27% | -48.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | -0.59 |
| Коэф-т Сортино | -0.86 | -0.78 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.66 | -0.44 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | -1.19 |
| Индекс Язвы | 52.18% | 36.87% |
| Дневная вол-ть | 110.45% | 74.28% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.08% |
| Текущая просадка | -100.00% | -98.99% |
Корреляция
Корреляция между UVXY и VXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VXX
С начала года, UVXY показывает доходность -50.38%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -27.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и VXX
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VXX
Ни UVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VXX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VXX
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 17.97%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.