Сравнение UVXY с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
UVXY и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.09% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью 31.09%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VXX по среднегодовой доходности: -72.94% против -46.48% соответственно.
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
VXX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- -41.76%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -46.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и VXX
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Доходность на риск
UVXY vs. VXX — Ранг доходности на риск
UVXY
VXX
Сравнение UVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | -0.41 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | -0.20 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.47 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.59 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.75 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и VXX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VXX
Ни UVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VXX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -69.85% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -96.67% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.87% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -95.03% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.26% | 54.97% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VXX
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 44.51% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 28.51%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.51% | 28.51% | +16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 46.98% | +24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 74.80% | +38.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.43% | 69.01% | +36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.49% | 71.14% | +43.35% |