PortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVXY и VXX составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.87%
-96.23%
UVXY
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.09

VXX:

0.16

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.99

VXX:

1.07

Коэф-т Омега

UVXY:

1.12

VXX:

1.13

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.13

VXX:

0.16

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.24

VXX:

0.40

Индекс Язвы

UVXY:

53.78%

VXX:

38.07%

Дневная вол-ть

UVXY:

140.64%

VXX:

94.13%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

VXX:

-98.51%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 50.68%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью 43.80%.


UVXY

С начала года

50.68%

1 месяц

58.72%

6 месяцев

15.16%

1 год

-6.22%

5 лет

-73.71%

10 лет

-64.65%

VXX

С начала года

43.80%

1 месяц

43.80%

6 месяцев

24.71%

1 год

21.33%

5 лет

-52.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и VXX

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVXY: -0.09
VXX: 0.16
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVXY: 0.99
VXX: 1.07
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UVXY: 1.12
VXX: 1.13
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVXY: -0.13
VXX: 0.16
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVXY: -0.24
VXX: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.16
UVXY
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VXX

Ни UVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VXX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
-98.51%
UVXY
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VXX

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 71.52% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 47.70%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.52%
47.70%
UVXY
VXX