Сравнение UVXY с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
UVXY и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или VXX.
Основные характеристики
UVXY | VXX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -27.37% | -17.72% |
Дох-ть за 1 год | -87.54% | -72.62% |
Дох-ть за 3 года | -78.21% | -59.24% |
Дох-ть за 5 лет | -72.57% | -51.43% |
Коэф-т Шарпа | -1.20 | -1.49 |
Дневная вол-ть | 73.45% | 49.36% |
Макс. просадка | -100.00% | -98.84% |
Current Drawdown | -100.00% | -98.84% |
Корреляция
Корреляция между UVXY и VXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VXX
С начала года, UVXY показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -17.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий UVXY и VXX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -1.20 | ||||
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -1.49 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VXX
Ни UVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VXX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VXX в -98.84%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UVXY и VXX
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VXX
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.