PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
UVXY
SQQQ

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -45.33%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -47.90%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -65.69% против -52.11% соответственно.


UVXY

С начала года

-45.33%

1 месяц

-11.34%

6 месяцев

-9.32%

1 год

-56.76%

5 лет (среднегодовая)

-69.02%

10 лет (среднегодовая)

-65.69%

SQQQ

С начала года

-47.90%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-29.06%

1 год

-55.26%

5 лет (среднегодовая)

-59.31%

10 лет (среднегодовая)

-52.11%

Основные характеристики


UVXYSQQQ
Коэф-т Шарпа-0.52-1.04
Коэф-т Сортино-0.50-1.74
Коэф-т Омега0.940.81
Коэф-т Кальмара-0.58-0.54
Коэф-т Мартина-1.26-1.40
Индекс Язвы46.20%38.96%
Дневная вол-ть110.95%52.15%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и SQQQ

И UVXY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UVXY и SQQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.52-1.04
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.50-1.74
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.940.81
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.58-0.54
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.26-1.40
UVXY
SQQQ

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52
-1.04
UVXY
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SQQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%.


TTM2023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.22%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SQQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
UVXY
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SQQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 30.46% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 16.94%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.46%
16.94%
UVXY
SQQQ