PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVXY с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с SQQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

UVXY и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или SQQQ.

Корреляция

Корреляция между UVXY и SQQQ составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.14

SQQQ:

-0.67

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.89

SQQQ:

-0.77

Коэф-т Омега

UVXY:

1.11

SQQQ:

0.90

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.20

SQQQ:

-0.52

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.37

SQQQ:

-1.60

Индекс Язвы

UVXY:

54.01%

SQQQ:

32.25%

Дневная вол-ть

UVXY:

142.25%

SQQQ:

75.74%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -22.65%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -65.85% против -52.36% соответственно.

UVXY

С начала года

6.85%

1 месяц

-33.57%

6 месяцев

10.59%

1 год

-19.23%

5 лет

-74.40%

10 лет

-65.85%

SQQQ

С начала года

-22.65%

1 месяц

-33.03%

6 месяцев

-22.70%

1 год

-50.23%

5 лет

-54.16%

10 лет

-52.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVXY и SQQQ

И UVXY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SQQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SQQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SQQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 32.09% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...