Сравнение UVXY с SQQQ
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -71.14%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -38.60%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -71.14% против -54.86% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.94B | $2.46B | $2.70B | |
| $192.80M | $190.57M | $230.93M |
Сравнение доходности по годам UVXY и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -38.60% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between UVXY and SQQQ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between UVXY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UVXY
SQQQ
Сравнение UVXY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.96 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.71 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SQQQ
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.05% | -59.39% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.55% | -92.51% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -97.27% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -92.78% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 33.73% | +14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SQQQ
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 22.42% и 22.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.42% | 22.81% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.04% | 49.10% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.86% | 58.50% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.36% | 68.39% | +34.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.06% | 66.84% | +45.22% |
Сравнение комиссий UVXY и SQQQ
И UVXY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SQQQ
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and SQQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to UVXY (22.42%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SQQQ leads with -54.86% vs -71.14% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 22.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -54.86% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while SQQQ is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор