PortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVXY и SQQQ составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-100.00%
UVXY
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.09

SQQQ:

-0.58

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.99

SQQQ:

-0.50

Коэф-т Омега

UVXY:

1.12

SQQQ:

0.93

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.13

SQQQ:

-0.43

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.24

SQQQ:

-1.17

Индекс Язвы

UVXY:

53.78%

SQQQ:

36.71%

Дневная вол-ть

UVXY:

140.64%

SQQQ:

75.02%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 50.68%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -64.65% против -50.76% соответственно.


UVXY

С начала года

50.68%

1 месяц

58.72%

6 месяцев

15.16%

1 год

-6.22%

5 лет

-73.71%

10 лет

-64.65%

SQQQ

С начала года

6.61%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-5.79%

1 год

-39.95%

5 лет

-52.57%

10 лет

-50.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и SQQQ

И UVXY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVXY: -0.09
SQQQ: -0.58
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVXY: 0.99
SQQQ: -0.50
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UVXY: 1.12
SQQQ: 0.93
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVXY: -0.13
SQQQ: -0.43
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVXY: -0.24
SQQQ: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.58
UVXY
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SQQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.


TTM20242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
8.71%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SQQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-100.00%
UVXY
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SQQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 71.52% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 56.15%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.52%
56.15%
UVXY
SQQQ