Сравнение UVXY с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UVXY и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -72.94% против -52.78% соответственно.
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
SQQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -49.54%
- 5 лет*
- -42.72%
- 10 лет*
- -52.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SQQQ
И UVXY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UVXY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UVXY
SQQQ
Сравнение UVXY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | -0.82 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | -1.10 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.75 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.86 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.82 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.85 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и SQQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SQQQ
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 6.00% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SQQQ
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -75.23% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -95.36% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -92.32% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.26% | 65.54% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SQQQ
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 44.51% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.51% | 19.33% | +25.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 38.20% | +33.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 67.34% | +45.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.43% | 66.63% | +38.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.49% | 65.96% | +48.53% |