PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVXY с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с SVXY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

UVXY и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или SVXY.

Корреляция

Корреляция между UVXY и SVXY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.17

SVXY:

-0.58

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.82

SVXY:

-0.52

Коэф-т Омега

UVXY:

1.10

SVXY:

0.91

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.24

SVXY:

-0.32

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.44

SVXY:

-1.24

Индекс Язвы

UVXY:

53.86%

SVXY:

22.89%

Дневная вол-ть

UVXY:

142.23%

SVXY:

48.89%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

SVXY:

-84.99%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -17.14%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -65.96% против -6.86% соответственно.

UVXY

С начала года

3.76%

1 месяц

-46.86%

6 месяцев

3.71%

1 год

-23.57%

5 лет

-74.75%

10 лет

-65.96%

SVXY

С начала года

-17.14%

1 месяц

19.78%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-28.40%

5 лет

20.67%

10 лет

-6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVXY и SVXY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SVXY

Ни UVXY, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SVXY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 36.05% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...