Сравнение UVXY с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
UVXY и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или SVXY.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SVXY
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -47.94%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -65.88% против -3.73% соответственно.
UVXY
-47.94%
-15.40%
-11.02%
-60.05%
-69.61%
-65.88%
SVXY
-1.55%
3.94%
-15.80%
7.17%
10.87%
-3.73%
Основные характеристики
| UVXY | SVXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | -0.60 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | -1.30 | 0.59 |
| Индекс Язвы | 46.61% | 12.75% |
| Дневная вол-ть | 110.84% | 38.37% |
| Макс. просадка | -100.00% | -95.25% |
| Текущая просадка | -100.00% | -81.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SVXY
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Корреляция
Корреляция между UVXY и SVXY составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVXY c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SVXY
Ни UVXY, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SVXY
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 29.92% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.