PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVXY и SVXY составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.7

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-20.50%
UVXY
SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.39

SVXY:

-0.15

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.01

SVXY:

0.06

Коэф-т Омега

UVXY:

1.00

SVXY:

1.01

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.44

SVXY:

-0.07

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.92

SVXY:

-0.44

Индекс Язвы

UVXY:

47.65%

SVXY:

13.70%

Дневная вол-ть

UVXY:

113.49%

SVXY:

39.37%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

SVXY:

-82.75%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -40.19%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -65.38% против -3.10% соответственно.


UVXY

С начала года

-40.19%

1 месяц

20.88%

6 месяцев

4.00%

1 год

-45.25%

5 лет

-67.07%

10 лет

-65.38%

SVXY

С начала года

-7.76%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-21.56%

1 год

-5.37%

5 лет

7.84%

10 лет

-3.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и SVXY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.39-0.15
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.010.06
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.01
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.44-0.07
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.92-0.44
UVXY
SVXY

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.39
-0.15
UVXY
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SVXY

Ни UVXY, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SVXY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-82.75%
UVXY
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.72% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.72%
10.17%
UVXY
SVXY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab