Сравнение UVXY с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
UVXY и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или SVXY.
Корреляция
Корреляция между UVXY и SVXY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SVXY
Основные характеристики
UVXY:
-0.05
SVXY:
-0.60
UVXY:
0.98
SVXY:
-0.55
UVXY:
1.12
SVXY:
0.91
UVXY:
-0.07
SVXY:
-0.31
UVXY:
-0.12
SVXY:
-1.45
UVXY:
54.84%
SVXY:
18.37%
UVXY:
128.44%
SVXY:
44.32%
UVXY:
-100.00%
SVXY:
-95.25%
UVXY:
-100.00%
SVXY:
-85.29%
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 49.03%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -18.78%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -64.68% против -5.43% соответственно.
UVXY
49.03%
31.01%
6.19%
-6.28%
-74.55%
-64.68%
SVXY
-18.78%
-13.43%
-14.24%
-26.80%
21.26%
-5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SVXY
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVXY и SVXY
UVXY
SVXY
Сравнение UVXY c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SVXY
Ни UVXY, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SVXY
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 46.43% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 17.93%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.