Сравнение UVXY с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
UVXY и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или SVXY.
Основные характеристики
| UVXY | SVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.79% | 1.37% |
| Дох-ть за 1 год | -79.58% | 53.54% |
| Дох-ть за 3 года | -74.24% | 27.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -70.06% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -63.87% | -1.67% |
| Коэф-т Шарпа | -1.06 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 75.59% | 25.35% |
| Макс. просадка | -100.00% | -95.25% |
| Current Drawdown | -100.00% | -81.04% |
Корреляция
Корреляция между UVXY и SVXY составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SVXY
С начала года, UVXY показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -63.87% против -1.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SVXY
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVXY c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SVXY
Ни UVXY, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SVXY
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.