PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с SVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%) while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs -1.53%/yr for SVXY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -72.73% против -1.53% соответственно.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и SVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%

Correlation

The correlation between UVXY and SVXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.99

The correlation between UVXY and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXSUVXY с TQQQ
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB

Доходность на риск

UVXY vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.25

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
1.72

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.56

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

5.10

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.25

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.46

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.03

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.22

-0.90

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SVXY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.25%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-22.94%

-53.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-46.45%

-48.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-46.45%

-53.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-95.25%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-79.80%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-56.87%

-41.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

7.00%

+48.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

4.01%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

21.48%

+41.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

28.65%

+55.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

35.37%

+68.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

50.75%

+63.06%

Сравнение комиссий UVXY и SVXY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SVXY

Ни UVXY, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UVXY and SVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SVXY's -95.25%.

On 10-year performance, SVXY leads with -1.53% vs -72.73% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.53% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

UVXY and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 1.38% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор