PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UVXYSVXY
Дох-ть с нач. г.-50.59%0.70%
Дох-ть за 1 год-66.34%14.02%
Дох-ть за 3 года-70.06%18.38%
Дох-ть за 5 лет-70.27%11.78%
Дох-ть за 10 лет-66.07%-3.27%
Коэф-т Шарпа-0.620.43
Коэф-т Сортино-0.970.72
Коэф-т Омега0.891.14
Коэф-т Кальмара-0.680.19
Коэф-т Мартина-1.391.31
Индекс Язвы49.41%12.42%
Дневная вол-ть110.32%38.20%
Макс. просадка-100.00%-95.25%
Текущая просадка-100.00%-81.17%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между UVXY и SVXY составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SVXY

С начала года, UVXY показывает доходность -50.59%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -66.07% против -3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-10.78%
UVXY
SVXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и SVXY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.39
SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.31

Сравнение коэффициента Шарпа UVXY и SVXY

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62
0.43
UVXY
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SVXY

Ни UVXY, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SVXY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-81.17%
UVXY
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.60%
9.17%
UVXY
SVXY