Сравнение UVXY с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
UVXY и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям BOIL по среднегодовой доходности: -72.80% против -55.80% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и BOIL
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
UVXY vs. BOIL — Ранг доходности на риск
UVXY
BOIL
Сравнение UVXY c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.67 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.97 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -1.00 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.35 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и BOIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и BOIL
Ни UVXY, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и BOIL
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -82.08% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -99.88% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -93.51% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 60.88% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и BOIL
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 29.37%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 29.37% | +15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 109.37% | -37.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 120.58% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 118.63% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 101.93% | +12.58% |