PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с SVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - UVIX tracks the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%) while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 13.43%/yr for SVXY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.85%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и SVXY

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%76.21%4.75%

Correlation

The correlation between UVIX and SVXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.99

The correlation between UVIX and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM

Доходность на риск

UVIX vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.25

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
1.72

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.56

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.10

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.25

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.22

-0.84

Просадки

Сравнение просадок UVIX и SVXY

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-95.25%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-22.94%

-65.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-46.45%

-52.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-79.80%

-20.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-56.87%

-31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

7.00%

+61.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и SVXY

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

4.01%

+12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

21.48%

+61.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

28.65%

+82.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

35.37%

+100.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

50.75%

+85.37%

Сравнение комиссий UVIX и SVXY

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и SVXY

Ни UVIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UVIX and SVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs SVXY's -95.25%.

On 3-year performance, SVXY leads with 13.43% vs -82.59% for UVIX. On fees, SVXY is cheaper at 1.38% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 13.43% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVXY is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.38% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор