PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с SVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

UVIX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVIX и SVXY

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		45.01%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-16.45%10.63%-3.17%76.21%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%.

UVIX

1 день
-4.39%
1 месяц
28.37%
С начала года
45.01%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-77.80%
3 года*
-82.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с VIXYSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXM

Сравнение комиссий UVIX и SVXY

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UVIX vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXSVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.03

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.30

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.04

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

0.11

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.03

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.19

-0.79

Корреляция

Корреляция между UVIX и SVXY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и SVXY

Ни UVIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и SVXY

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

UVIXSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-95.25%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.23%

-26.50%

-67.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-83.26%

-16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.03%

-56.58%

-31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.65%

9.82%

+72.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и SVXY

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVIXSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.92%

15.28%

+43.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.46%

24.63%

+69.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.69%

38.21%

+111.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.17%

35.90%

+102.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.17%

51.23%

+86.94%