Сравнение UVIX с SVXY
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily) while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 10.39%/yr for SVXY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 4.95%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 4.95%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение доходности по годам UVIX и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 4.95% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | 3.99% |
Correlation
The correlation between UVIX and SVXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between UVIX and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SVXY — Ранг доходности на риск
UVIX
SVXY
Сравнение UVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.46 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.75 | -6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SVXY
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -95.25% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -22.94% | -63.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -46.45% | -52.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -78.97% | -21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -57.03% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 7.03% | +55.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SVXY
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 5.79% | +16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 22.83% | +64.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 28.91% | +83.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 35.33% | +100.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 49.48% | +85.85% |
Сравнение комиссий UVIX и SVXY
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SVXY
Ни UVIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to SVXY (5.79%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SVXY's -95.25%.
On 3-year performance, SVXY leads with 10.39% vs -80.76% for UVIX. On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 10.39% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for SVXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор