PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVIX с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.31%
60.27%
UVIX
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.25

^VIX:

0.44

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.83

^VIX:

2.06

Коэф-т Омега

UVIX:

1.10

^VIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.44

^VIX:

0.82

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.64

^VIX:

1.48

Индекс Язвы

UVIX:

68.96%

^VIX:

47.34%

Дневная вол-ть

UVIX:

174.48%

^VIX:

157.93%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

UVIX:

-99.60%

^VIX:

-62.53%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 54.71%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 78.56%.


UVIX

С начала года

54.71%

1 месяц

36.13%

6 месяцев

-8.36%

1 год

-42.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

78.56%

1 месяц

31.77%

6 месяцев

51.20%

1 год

116.19%

5 лет

-7.66%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
UVIX: -0.31
^VIX: 0.44
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
UVIX: 0.62
^VIX: 2.06
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
UVIX: 1.08
^VIX: 1.24
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
UVIX: -0.53
^VIX: 1.05
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
UVIX: -0.75
^VIX: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.44
UVIX
^VIX

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.60%
-19.68%
UVIX
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.22% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 48.66%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.22%
48.66%
UVIX
^VIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab