PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVIX с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с ^VIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^VIX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.44%
28.50%
UVIX
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.28

^VIX:

0.52

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.83

^VIX:

2.23

Коэф-т Омега

UVIX:

1.10

^VIX:

1.27

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.54

^VIX:

1.06

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.79

^VIX:

1.98

Индекс Язвы

UVIX:

68.66%

^VIX:

46.00%

Дневная вол-ть

UVIX:

190.58%

^VIX:

171.33%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

UVIX:

-99.67%

^VIX:

-69.96%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 26.50%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 43.17%.

UVIX

С начала года

26.50%

1 месяц

37.24%

6 месяцев

-24.01%

1 год

-54.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

43.17%

1 месяц

35.52%

6 месяцев

22.18%

1 год

61.61%

5 лет

-6.88%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVIX: -0.22
^VIX: 0.52
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVIX: 1.05
^VIX: 2.23
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UVIX: 1.13
^VIX: 1.27
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVIX: -0.42
^VIX: 1.36
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVIX: -0.61
^VIX: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.52
UVIX
^VIX

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.67%
-52.53%
UVIX
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 98.16% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 82.50%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.16%
82.50%
UVIX
^VIX