Сравнение UVIX с ^VIX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 7.47%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам UVIX и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
^VIX CBOE Volatility Index | 11.91% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 14.66% |
Correlation
The correlation between UVIX and ^VIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between UVIX and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
UVIX
^VIX
Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.05 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.08 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ^VIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -88.70% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -51.59% | -34.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -74.26% | -25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -79.77% | -20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -64.10% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 32.74% | +29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ^VIX
Текущая волатильность для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.74%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 31.23% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 92.53% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 124.57% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 127.57% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 136.46% | -1.13% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and ^VIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (31.23%) compared to UVIX (22.74%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор