Сравнение UVIX с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ^VIX
Основные характеристики
UVIX:
-0.49
^VIX:
0.06
UVIX:
-0.42
^VIX:
1.37
UVIX:
0.95
^VIX:
1.17
UVIX:
-0.79
^VIX:
0.10
UVIX:
-1.33
^VIX:
0.21
UVIX:
59.34%
^VIX:
41.93%
UVIX:
161.27%
^VIX:
146.37%
UVIX:
-99.79%
^VIX:
-88.70%
UVIX:
-99.79%
^VIX:
-81.79%
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью -13.20%.
UVIX
-17.94%
-27.15%
-48.33%
-76.07%
N/A
N/A
^VIX
-13.20%
-17.97%
2.31%
14.18%
2.92%
-0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX
UVIX
^VIX
Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ^VIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ^VIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX) имеют волатильность 32.08% и 32.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.