PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVIX и ^VIX

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		45.01%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%12.11%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%.

UVIX

1 день
-4.39%
1 месяц
28.37%
С начала года
45.01%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-77.80%
3 года*
-82.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOLUVIX с TMF
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL^VIX с XPEV

Доходность на риск

UVIX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIX^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.09

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.25

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.58

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

-0.75

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIX^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.09

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.01

-0.60

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVIX^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-88.70%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.23%

-74.26%

-19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-70.32%

-29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.03%

-64.04%

-23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.65%

46.08%

+36.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 48.46%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVIX^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.92%

48.46%

+10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.46%

93.57%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.69%

139.41%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.17%

125.25%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.17%

135.98%

+2.19%