Сравнение UVIX с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ^VIX
Основные характеристики
UVIX:
-0.47
^VIX:
0.57
UVIX:
-0.30
^VIX:
2.17
UVIX:
0.97
^VIX:
1.26
UVIX:
-0.73
^VIX:
0.96
UVIX:
-1.19
^VIX:
2.15
UVIX:
61.32%
^VIX:
38.41%
UVIX:
153.73%
^VIX:
142.23%
UVIX:
-99.77%
^VIX:
-88.70%
UVIX:
-99.68%
^VIX:
-70.87%
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -69.92%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 93.49%.
UVIX
-69.92%
15.36%
-29.16%
-73.56%
N/A
N/A
^VIX
93.49%
47.34%
81.40%
76.23%
13.50%
4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ^VIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ^VIX
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 24.63%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 61.67%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.