PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVIX с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-48.57%
2.31%
UVIX
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.49

^VIX:

0.06

Коэф-т Сортино

UVIX:

-0.42

^VIX:

1.37

Коэф-т Омега

UVIX:

0.95

^VIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.79

^VIX:

0.10

Коэф-т Мартина

UVIX:

-1.33

^VIX:

0.21

Индекс Язвы

UVIX:

59.34%

^VIX:

41.93%

Дневная вол-ть

UVIX:

161.27%

^VIX:

146.37%

Макс. просадка

UVIX:

-99.79%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

UVIX:

-99.79%

^VIX:

-81.79%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью -13.20%.


UVIX

С начала года

-17.94%

1 месяц

-27.15%

6 месяцев

-48.33%

1 год

-76.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

-13.20%

1 месяц

-17.97%

6 месяцев

2.31%

1 год

14.18%

5 лет

2.92%

10 лет

-0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.480.06
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.361.37
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.961.17
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.770.13
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.270.21
UVIX
^VIX

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.48
0.06
UVIX
^VIX

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.79%
-60.95%
UVIX
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX) имеют волатильность 32.08% и 32.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
32.08%
32.17%
UVIX
^VIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab