PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с ^VIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 1.49%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 3.01%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и ^VIX

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%12.11%

Correlation

The correlation between UVIX and ^VIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between UVIX and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOLUVIX с TMF
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL^VIX с ANGL

Доходность на риск

UVIX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIX^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.11

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
0.68

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.24

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.39

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIX^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.11

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.00

-0.62

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIX^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-88.70%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-50.66%

-37.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-74.26%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-81.38%

-18.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-64.11%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

32.03%

+35.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX) имеют волатильность 16.20% и 15.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIX^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

15.64%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

78.64%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

112.69%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

123.87%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

135.80%

+0.32%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and ^VIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to ^VIX (15.64%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs ^VIX's -88.70%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор